Сравнение DIAL с UCON
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - DIAL is a Multisector Bonds fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. DIAL is passively managed, while UCON is actively managed. Over the past 5 years, DIAL returned 0.63%/yr vs 2.78%/yr for UCON. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.76%.
DIAL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIAL и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.94% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | 0.64% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.76% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
Correlation
The correlation between DIAL and UCON is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.52 |
Over the past year, DIAL and UCON have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIAL vs. UCON — Ранг доходности на риск
DIAL
UCON
Сравнение DIAL c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIAL | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.05 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 7.85 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIAL и UCON
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIAL | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -15.31% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.45% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -2.85% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -9.60% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.43% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.48% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.64% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и UCON
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIAL | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.85% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 2.37% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 2.99% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 3.90% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 5.88% | +1.14% |
Сравнение комиссий DIAL и UCON
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и UCON
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности UCON в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.05% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIAL and UCON have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIAL has higher volatility (1.36%) compared to UCON (0.85%). In terms of maximum drawdown, DIAL dropped -22.19% vs UCON's -15.31%.
On 5-year performance, UCON leads with 2.78% vs 0.63% for DIAL. On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UCON has performed better with a 2.78% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
DIAL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.66% for UCON.
DIAL is categorized as Multisector Bonds, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for DIAL and 0.86% for UCON.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIAL и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор