PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAL с UCON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIAL с UCON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - DIAL is a Multisector Bonds fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index, while UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust. DIAL is passively managed, while UCON is actively managed. Over the past 5 years, DIAL returned 0.73%/yr vs 2.76%/yr for UCON. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.86%/yr for UCON.

Доходность

Сравнение доходности DIAL и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIAL показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.58%.

DIAL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.65%
3 года*
5.85%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

UCON

1 день
-0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIAL и UCON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		0.88%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%0.72%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.58%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Correlation

The correlation between DIAL and UCON is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.51

Over the past year, DIAL and UCON have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DIAL и UCON

Секторы
DIAL
UCON

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

DIAL
0.5%
UCON

-

Сырьевые материалы

DIAL

-

UCON

-

Коммуникационные услуги

DIAL

-

UCON

-

Потребительский циклический сектор

DIAL

-

UCON

-

Потребительский защитный сектор

DIAL

-

UCON

-

Энергетика

DIAL

-

UCON

-

Здравоохранение

DIAL

-

UCON

-

Промышленность

DIAL

-

UCON

-

Недвижимость

DIAL

-

UCON

-

Технологии

DIAL

-

UCON

-

Коммунальные услуги

DIAL

-

UCON
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNKDIAL с HYG
Часто сравнивают с UCON:
UCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TOUCON с GQRE

Доходность на риск

DIAL vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAL c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIALUCONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.85

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.65

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.25

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

8.74

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAL vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCON равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAL и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIALUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DIAL и UCON

Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и UCON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIALUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-15.31%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.45%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

-2.85%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-9.60%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.61%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-1.48%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.63%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAL и UCON

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIALUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.14%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.33%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

2.98%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

3.89%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

5.89%

+1.14%

Сравнение комиссий DIAL и UCON

DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAL и UCON

Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности UCON в 4.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		5.05%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.67%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIAL and UCON have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIAL has higher volatility (1.57%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, DIAL dropped -22.19% vs UCON's -15.31%.

On 5-year performance, UCON leads with 2.76% vs 0.73% for DIAL. On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCON has performed better with a 2.76% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

DIAL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.67% for UCON.

DIAL is categorized as Multisector Bonds, while UCON is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for DIAL and 0.86% for UCON.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIAL и UCON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор