PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIAL с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIAL и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIAL и UCON


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
-0.45%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%0.72%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIAL показывает доходность -0.45%, а UCON немного выше – -0.44%.


DIAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.29%
1 год
6.06%
3 года*
5.14%
5 лет*
0.78%
10 лет*

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Сравнение комиссий DIAL и UCON

DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.


Доходность на риск

DIAL vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина

UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAL c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIALUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.67

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.36

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.00

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

8.70

-0.47

DIAL vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAL на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCON равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAL и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIALUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.28

Корреляция

Корреляция между DIAL и UCON составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAL и UCON

Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности UCON в 4.66%


TTM202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
4.88%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIAL и UCON

Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и UCON.


Загрузка...

Показатели просадок


DIALUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-15.31%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.45%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-9.60%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.62%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.50%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.56%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAL и UCON

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIALUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.55%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.07%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

2.92%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

3.84%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

5.94%

+1.13%