Сравнение DIAL с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
DIAL и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIAL или SHYG.
Основные характеристики
| DIAL | SHYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.21% | 1.87% |
| Дох-ть за 1 год | 1.67% | 9.29% |
| Дох-ть за 3 года | -3.36% | 3.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.60% | 3.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 7.44% | 4.53% |
| Макс. просадка | -22.19% | -19.26% |
| Current Drawdown | -11.99% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между DIAL и SHYG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и SHYG
С начала года, DIAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и SHYG
DIAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIAL c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и SHYG
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности SHYG в 6.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.24% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.57% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и SHYG
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и SHYG
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.