Сравнение DIAL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
DIAL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIAL или TQQQ.
Основные характеристики
| DIAL | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.32% | 64.96% |
| Дох-ть за 1 год | 11.60% | 119.79% |
| Дох-ть за 3 года | -2.14% | 0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.55% | 36.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 6.49 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 6.39% | 52.07% |
| Макс. просадка | -22.19% | -81.66% |
| Текущая просадка | -7.02% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между DIAL и TQQQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и TQQQ
С начала года, DIAL показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и TQQQ
DIAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIAL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и TQQQ
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности TQQQ в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.49% | 3.76% | 3.48% | 2.46% | 2.61% | 3.28% | 3.58% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и TQQQ
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и TQQQ
Текущая волатильность для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) составляет 1.59%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что DIAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.