Сравнение DIAL с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
DIAL и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIAL или ILTB.
Основные характеристики
| DIAL | ILTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.32% | 0.65% |
| Дох-ть за 1 год | 11.60% | 14.20% |
| Дох-ть за 3 года | -2.14% | -7.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.55% | -1.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 6.49 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 4.00% |
| Дневная вол-ть | 6.39% | 11.92% |
| Макс. просадка | -22.19% | -36.88% |
| Текущая просадка | -7.02% | -24.04% |
Корреляция
Корреляция между DIAL и ILTB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и ILTB
С начала года, DIAL показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью 0.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и ILTB
DIAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIAL c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и ILTB
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности ILTB в 4.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.49% | 3.76% | 3.48% | 2.46% | 2.61% | 3.28% | 3.58% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.70% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.21% | 3.88% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и ILTB
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и ILTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и ILTB
Текущая волатильность для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) составляет 1.59%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что DIAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.