Сравнение DIAL с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
DIAL и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и ILTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAL и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -0.57%.
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и ILTB
DIAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%.
Доходность на риск
DIAL vs. ILTB — Ранг доходности на риск
DIAL
ILTB
Сравнение DIAL c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.26 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.41 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.49 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 1.20 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.26 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.21 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DIAL и ILTB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и ILTB
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности ILTB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и ILTB
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и ILTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -36.88% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -5.93% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -35.22% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -21.96% | +19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -9.80% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.42% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и ILTB
Текущая волатильность для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) составляет 2.10%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что DIAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.39% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 5.32% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 9.57% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 12.65% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 11.55% | -4.48% |