Сравнение DIAL с ILTB
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - DIAL is a Multisector Bonds fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, DIAL returned 0.45%/yr vs -4.06%/yr for ILTB. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и ILTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -1.42%.
DIAL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.47%
ILTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- 0.79%
- Всё время*
- 3.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $630.16K | $1.30M | $1.26M | |
| $1.99M | $1.84M | $2.59M |
Сравнение доходности по годам DIAL и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.92% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.15% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -1.42% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 2.84% |
Correlation
The correlation between DIAL and ILTB is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between DIAL and ILTB shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIAL vs. ILTB — Ранг доходности на риск
DIAL
ILTB
Сравнение DIAL c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIAL | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.11 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 0.25 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIAL и ILTB
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIAL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -36.88% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -5.60% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -11.33% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -35.22% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -22.63% | +21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -10.04% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.51% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и ILTB
Текущая волатильность для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) составляет 1.18%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что DIAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIAL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 2.09% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 5.92% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 7.61% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 12.60% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 11.53% | -4.54% |
Сравнение комиссий DIAL и ILTB
DIAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и ILTB
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что сопоставимо с доходностью ILTB в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.14% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 5.09% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
DIAL and ILTB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILTB has higher volatility (2.09%) compared to DIAL (1.18%). In terms of maximum drawdown, DIAL dropped -22.19% vs ILTB's -36.88%.
On 5-year performance, DIAL leads with 0.45% vs -4.06% for ILTB. On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DIAL has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIAL has performed better with a 0.45% return vs -4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for DIAL.
DIAL has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 5.09% for ILTB.
DIAL is categorized as Multisector Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. DIAL tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.29% for DIAL and 0.06% for ILTB.
DIAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIAL и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор