PortfoliosLab logo
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US19761L5084

CUSIP

19761L508

Эмитент

Ameriprise Financial

Дата выпуска

12 окт. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DIAL составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) показал доход в 3.43% с начала года и 5.94% за последние 12 месяцев.


DIAL

С начала года

3.43%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.94%

3 года

3.52%

5 лет

0.53%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.03%1.80%-0.05%0.74%-0.12%3.43%
2024-0.91%-0.83%0.98%-2.82%2.49%0.83%2.41%1.98%1.45%-2.72%1.07%-2.03%1.70%
20233.99%-2.99%3.03%0.32%-1.51%0.67%0.49%-0.81%-3.15%-1.55%5.42%4.78%8.54%
2022-3.00%-2.84%-2.55%-5.83%1.38%-4.39%5.58%-4.37%-5.43%0.72%5.51%-1.41%-16.13%
2021-0.77%-1.76%-1.54%1.37%0.52%0.78%0.94%0.13%-1.33%-0.07%-0.56%1.22%-1.14%
20201.44%1.15%-6.48%3.34%2.39%1.18%3.27%0.06%-0.80%-0.20%2.67%1.10%9.08%
20193.02%1.17%1.83%0.33%0.75%2.43%0.57%2.27%-0.11%0.41%0.03%0.57%14.05%
2018-0.68%-1.17%0.42%-1.00%-0.03%-0.69%0.77%0.64%-0.25%-1.35%0.88%0.50%-1.98%
2017-0.50%0.10%0.40%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DIAL составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DIAL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За 5 лет: 0.08
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.84$0.82$0.68$0.60$0.52$0.58$0.68$0.67$0.13

Дивидендный доход

4.71%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.07$0.07$0.08$0.07$0.29
2024$0.00$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.14$0.82
2023$0.00$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.13$0.68
2022$0.00$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.13$0.60
2021$0.00$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.09$0.52
2020$0.00$0.04$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.58
2019$0.00$0.07$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.07$0.06$0.05$0.06$0.09$0.68
2018$0.00$0.05$0.05$0.04$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.67
2017$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF составляет 5.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.19%4 янв. 2021 г.45420 окт. 2022 г.
-19.11%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.5610 июн. 2020 г.66
-3.82%5 янв. 2018 г.8821 мая 2018 г.15730 янв. 2019 г.245
-1.76%11 авг. 2020 г.3123 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.62
-1.29%16 окт. 2017 г.2215 нояб. 2017 г.136 дек. 2017 г.35

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...