PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US19761L5084

CUSIP

19761L508

Эмитент

Ameriprise Financial

Дата выпуска

12 окт. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DIAL составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DIAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIAL: 0.28%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DIAL с UCON DIAL с SHYG DIAL с TQQQ DIAL с HYG DIAL с SJNK DIAL с RCTIX DIAL с CGMS DIAL с ILTB DIAL с BINC DIAL с PIMIX
Популярные сравнения:
DIAL с UCON DIAL с SHYG DIAL с TQQQ DIAL с HYG DIAL с SJNK DIAL с RCTIX DIAL с CGMS DIAL с ILTB DIAL с BINC DIAL с PIMIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.39%
98.91%
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF показал доход в 2.50% с начала года и 5.64% за последние 12 месяцев.


DIAL

С начала года

2.50%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-0.43%

1 год

5.64%

5 лет

1.44%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.03%1.80%-0.05%-0.28%2.50%
2024-0.91%-0.83%0.98%-2.82%2.49%0.83%2.41%1.98%1.45%-2.72%1.07%-2.03%1.70%
20233.99%-2.99%3.03%0.33%-1.51%0.67%0.49%-0.81%-3.15%-1.55%5.42%4.78%8.54%
2022-3.00%-2.84%-2.55%-5.83%1.38%-4.39%5.58%-4.37%-5.43%0.72%5.51%-1.41%-16.13%
2021-0.77%-1.76%-1.54%1.37%0.52%0.78%0.93%0.13%-1.33%-0.07%-0.56%1.22%-1.14%
20201.44%1.15%-6.48%3.34%2.39%1.18%3.27%0.06%-0.80%-0.20%2.67%1.10%9.08%
20193.02%1.17%1.83%0.33%0.75%2.43%0.57%2.27%-0.11%0.41%0.03%0.57%14.05%
2018-0.68%-1.17%0.42%-1.00%-0.03%-0.69%0.77%0.64%-0.25%-1.35%0.88%0.50%-1.98%
2017-0.50%0.10%0.40%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DIAL составляет 82, что ставит его в топ 18% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DIAL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIAL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIAL: 1.06
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино DIAL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DIAL: 1.53
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега DIAL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIAL: 1.19
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара DIAL, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DIAL: 0.43
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина DIAL, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
DIAL: 2.66
^GSPC: -0.79

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
-0.17
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.84$0.82$0.68$0.60$0.52$0.58$0.68$0.67$0.13

Дивидендный доход

4.71%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.07$0.07$0.08$0.22
2024$0.00$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.14$0.82
2023$0.00$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.13$0.68
2022$0.00$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.13$0.60
2021$0.00$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.09$0.52
2020$0.00$0.04$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.58
2019$0.00$0.07$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.07$0.06$0.05$0.06$0.09$0.68
2018$0.00$0.05$0.05$0.04$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.67
2017$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.20%
-17.42%
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF составляет 6.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.19%4 янв. 2021 г.45420 окт. 2022 г.
-19.11%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.5610 июн. 2020 г.66
-3.82%5 янв. 2018 г.8821 мая 2018 г.15730 янв. 2019 г.245
-1.76%11 авг. 2020 г.3123 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.62
-1.29%16 окт. 2017 г.2215 нояб. 2017 г.136 дек. 2017 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF составляет 1.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16%
9.30%
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab