PortfoliosLab logo

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

DIAL — это пассивный ETF от Ameriprise Financial, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. DIAL запущен 12 окт. 2017 г. и имеет комиссию в 0.28%.

Информация о ETF

ISINUS19761L5084
CUSIP19761L508
ЭмитентAmeriprise Financial
Дата выпуска12 окт. 2017 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTotal Bond Market
Отслеживаемый индексBloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку.


0.28%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.40%
7.09%
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DIAL

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Доходность

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF показал доход в 3.22% с начала года и -1.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF составила 0.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.78%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-0.74%5.45%
С начала года3.22%11.53%
6 месяцев0.35%5.17%
1 год-1.04%4.23%
5 лет (среднегодовая)1.41%9.30%
10 лет (среднегодовая)0.78%9.78%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.99%-2.99%3.03%0.32%-1.51%
20225.51%-1.41%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
-0.12
^GSPC
S&P 500
0.21

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.12
0.21
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.


ПериодTTM202220212020201920182017
Дивиденд$0.87$0.60$0.52$0.58$0.68$0.67$0.13

Дивидендный доход

4.94%3.53%2.58%2.81%3.62%4.07%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.05$0.05$0.06$0.05
2022$0.00$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.13
2021$0.00$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.09
2020$0.00$0.04$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09
2019$0.00$0.07$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.07$0.06$0.05$0.06$0.09
2018$0.00$0.05$0.05$0.04$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11
2017$0.13

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-14.42%
-10.72%
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.19%4 янв. 2021 г.45420 окт. 2022 г.
-19.11%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.5610 июн. 2020 г.66
-3.82%5 янв. 2018 г.8821 мая 2018 г.15730 янв. 2019 г.245
-1.76%11 авг. 2020 г.3123 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.62
-1.29%16 окт. 2017 г.2215 нояб. 2017 г.136 дек. 2017 г.35

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.86%
3.77%
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)