- ISIN
- US19761L5084
- CUSIP
- 19761L508
- Эмитент
- Ameriprise Financial
- Дата выпуска
- 12 окт. 2017 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $460M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции DIAL — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DIAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,037.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) показал доход в 0.88% с начала года и 6.65% за последние 12 месяцев.
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DIAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DIAL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 1.20% | -2.42% | 1.34% | 0.55% | -0.33% | 0.88% | ||||||
| 2025 | 1.03% | 1.80% | -0.05% | 0.74% | 0.44% | 1.93% | -0.22% | 1.58% | 1.17% | 0.41% | 0.53% | 0.17% | 9.93% |
| 2024 | -0.91% | -0.83% | 0.98% | -2.82% | 2.49% | 0.83% | 2.41% | 1.98% | 1.45% | -2.72% | 1.07% | -2.03% | 1.69% |
| 2023 | 3.99% | -2.99% | 3.03% | 0.32% | -1.51% | 0.67% | 0.49% | -0.81% | -3.15% | -1.55% | 5.42% | 4.78% | 8.54% |
| 2022 | -3.00% | -2.84% | -2.55% | -5.83% | 1.38% | -4.39% | 5.58% | -4.37% | -5.43% | 0.72% | 5.51% | -1.41% | -16.13% |
| 2021 | -0.77% | -1.76% | -1.54% | 1.37% | 0.52% | 0.78% | 0.93% | 0.13% | -1.33% | -0.07% | -0.56% | 1.22% | -1.14% |
Метрики бенчмарка
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF has an annualized alpha of 0.88%, beta of 0.13, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2017.
- This ETF participated in 39.07% of S&P 500 Index downside but only 23.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.88%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 23.28%
- Участие в снижении
- 39.07%
Комиссия
Комиссия DIAL составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIAL имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DIAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.93 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 13.52 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.88 | $0.82 | $0.68 | $0.60 | $0.52 | $0.58 | $0.68 | $0.67 | $0.13 |
Дивидендный доход | 5.05% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.10 | $0.09 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.15 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.14 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.13 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.13 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.09 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 749 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.19%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 12mo | 4y 9moянв. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -19.11%март 2020 г. | 11d | 2mo 22d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.82%май 2018 г. | 4mo 16d | 8mo 14d | 1y 25dянв. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.34%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -1.76%сент. 2020 г. | 1mo 13d | 1mo 13d | 2mo 26dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| DIAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -56.78% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -9.10% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -18.90% | +11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -25.43% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.74% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -10.72% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.97% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DIAL
Добавьте Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIAL