PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIAL с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIAL и SJNK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DIAL и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.71%
38.92%
DIAL
SJNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIAL:

0.36

SJNK:

2.25

Коэф-т Сортино

DIAL:

0.53

SJNK:

3.24

Коэф-т Омега

DIAL:

1.06

SJNK:

1.42

Коэф-т Кальмара

DIAL:

0.16

SJNK:

4.80

Коэф-т Мартина

DIAL:

1.05

SJNK:

17.82

Индекс Язвы

DIAL:

2.00%

SJNK:

0.45%

Дневная вол-ть

DIAL:

5.78%

SJNK:

3.58%

Макс. просадка

DIAL:

-22.19%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

DIAL:

-8.41%

SJNK:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, DIAL показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 8.22%.


DIAL

С начала года

1.78%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

1.41%

1 год

2.10%

5 лет

0.00%

10 лет

N/A

SJNK

С начала года

8.22%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

5.35%

1 год

8.04%

5 лет

4.91%

10 лет

4.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIAL и SJNK

DIAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии DIAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIAL c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIAL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.362.25
Коэффициент Сортино DIAL, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.533.24
Коэффициент Омега DIAL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.42
Коэффициент Кальмара DIAL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.164.80
Коэффициент Мартина DIAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.0517.82
DIAL
SJNK

Показатель коэффициента Шарпа DIAL на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SJNK равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAL и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.36
2.25
DIAL
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAL и SJNK

Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности SJNK в 7.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
4.25%3.76%3.48%2.46%2.61%3.28%3.58%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.48%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%

Просадки

Сравнение просадок DIAL и SJNK

Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.41%
-0.70%
DIAL
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности DIAL и SJNK

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65%
1.29%
DIAL
SJNK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab