PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAL с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIAL с SJNK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).

DIAL и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIAL и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIAL и SJNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		-0.45%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%-1.98%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		-0.02%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, DIAL показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью -0.02%.

DIAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.29%
1 год
6.06%
3 года*
5.14%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

SJNK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.59%
3 года*
7.86%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с RCTIX
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSL

Сравнение комиссий DIAL и SJNK

DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.

SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Доходность на риск

DIAL vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAL c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIALSJNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.88

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.77

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

10.05

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAL vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAL на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAL и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIALSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.82

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.78

-0.44

Корреляция

Корреляция между DIAL и SJNK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAL и SJNK

Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности SJNK в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		4.88%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Просадки

Сравнение просадок DIAL и SJNK

Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и SJNK.

Загрузка...

Показатели просадок

DIALSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-19.74%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-3.83%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-10.18%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.61%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.65%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.67%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAL и SJNK

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIALSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.83%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.46%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

5.22%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

5.81%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

6.49%

+0.58%