PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIAL с BINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIAL с BINC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC).

DIAL и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIAL или BINC.

Корреляция

Корреляция между DIAL и BINC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIAL и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIAL:

1.12

BINC:

2.29

Коэф-т Сортино

DIAL:

1.58

BINC:

3.04

Коэф-т Омега

DIAL:

1.19

BINC:

1.49

Коэф-т Кальмара

DIAL:

0.49

BINC:

2.70

Коэф-т Мартина

DIAL:

2.62

BINC:

11.86

Индекс Язвы

DIAL:

2.19%

BINC:

0.54%

Дневная вол-ть

DIAL:

5.34%

BINC:

2.87%

Макс. просадка

DIAL:

-22.19%

BINC:

-2.37%

Текущая просадка

DIAL:

-5.35%

BINC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DIAL показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 2.13%.

DIAL

С начала года

3.43%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.94%

3 года

3.52%

5 лет

0.53%

10 лет

N/A

BINC

С начала года

2.13%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

2.60%

1 год

6.51%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

BlackRock Flexible Income ETF

Сравнение комиссий DIAL и BINC

DIAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

BINC
BlackRock Flexible Income ETF
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIAL и BINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAL
Ранг риск-скорректированной доходности DIAL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIAL c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIAL на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAL и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAL и BINC

Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности BINC в 6.47%

TTM20242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		4.71%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.47%6.13%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIAL и BINC

Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки BINC в -2.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и BINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIAL и BINC

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с BlackRock Flexible Income ETF (BINC) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...