Сравнение XBTY с XYLD
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by GraniteShares, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. XBTY is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past year, XBTY returned -43.98% vs 18.93% for XYLD. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 8.95%.
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
XYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.47K | $97.16K | $222.75K | |
| $27.78M | $33.07M | $32.50M |
Сравнение доходности по годам XBTY и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.37% | -21.19% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.95% | 13.01% |
Correlation
The correlation between XBTY and XYLD is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. XYLD — Ранг доходности на риск
XBTY
XYLD
Сравнение XBTY c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.61 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.59 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 18.68 | -19.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и XYLD
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -33.46% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -5.29% | -43.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | 0.00% | -46.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -3.67% | -22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 1.02% | +34.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и XYLD
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что XBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.91% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 5.96% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 7.03% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 11.27% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 14.15% | +12.17% |
Сравнение комиссий XBTY и XYLD
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и XYLD
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.72%, что больше доходности XYLD в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.44% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and XYLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBTY has higher volatility (2.28%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs XYLD's -33.46%.
On 1-year performance, XYLD leads with 18.93% vs -43.98% for XBTY. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 18.93% return vs -43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 10.44% for XYLD.
XBTY is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.60% for XYLD.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор