Сравнение XBTY с WNTR
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 93.68% |
Correlation
The correlation between XBTY and WNTR is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.69 |
The correlation between XBTY and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
XBTY
WNTR
Сравнение XBTY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.35 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.02 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.72 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и WNTR
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -42.65% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -42.65% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -10.67% | -36.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -20.46% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 16.63% | +16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и WNTR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 17.89% | -13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 47.05% | -31.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 53.81% | -26.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 53.49% | -26.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 53.49% | -26.63% |
Сравнение комиссий XBTY и WNTR
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и WNTR
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and WNTR have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -45.71% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 106.86% for WNTR.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор