Сравнение XBTY с WNTR
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -43.39% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -24.28%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
XBTY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- -43.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -24.28% | -21.19% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 93.68% |
Correlation
The correlation between XBTY and WNTR is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.70 |
The correlation between XBTY and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
XBTY
WNTR
Сравнение XBTY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.73 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.99 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и WNTR
Максимальная просадка XBTY за все время составила -48.70%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -42.65% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.70% | -42.65% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -4.02% | -44.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.22% | -20.87% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.62% | 16.66% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и WNTR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.21%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 18.14% | -12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 46.41% | -30.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 53.16% | -25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 53.31% | -25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 53.31% | -25.88% |
Сравнение комиссий XBTY и WNTR
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и WNTR
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 234.42%, что больше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 234.42% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and WNTR have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (18.14%) compared to XBTY (5.21%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -48.70% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -43.39% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -43.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
XBTY has the higher dividend yield at 234.42%, compared with 94.34% for WNTR.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор