PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBTY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBTY с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XBTY is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 27.98% for SPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XBTY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

XBTY

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-19.49%
6 месяцев
-20.52%
1 год
-36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBTY и SPY

2026 (YTD)2025
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		-19.49%-21.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.21%

Correlation

The correlation between XBTY and SPY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XBTY:
XBTY с YBTCXBTY с BITOXBTY с BTCIXBTY с ULTYXBTY с YBITXBTY с BTC-USDXBTY с COYY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XBTY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBTY
Ранг доходности на риск XBTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBTY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBTY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBTYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
2.38

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
3.24

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.43

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.16

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

14.72

-15.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBTY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBTY на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBTY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBTYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

2.38

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.26

0.59

-1.84

Просадки

Сравнение просадок XBTY и SPY

Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBTYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-55.19%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.46%

-8.88%

-36.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.46%

-0.70%

-44.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-9.05%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.49%

1.91%

+27.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XBTY и SPY

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBTYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.84%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

8.90%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

11.83%

+16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

17.05%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.95%

17.94%

+10.01%

Сравнение комиссий XBTY и SPY

XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBTY и SPY

Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		240.87%102.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBTY and SPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBTY has higher volatility (5.46%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs -36.52% for XBTY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.

XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 0.98% for SPY.

XBTY is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBTY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор