Сравнение XBTY с RYLD
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. XBTY is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, XBTY returned -43.98% vs 24.20% for RYLD. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.88M | $9.80M | $9.16M | |
| $65.47K | $97.16K | $222.75K |
Сравнение доходности по годам XBTY и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.37% | -21.19% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 13.35% |
Correlation
The correlation between XBTY and RYLD is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. RYLD — Ранг доходности на риск
XBTY
RYLD
Сравнение XBTY c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.49 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.86 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 15.83 | -17.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и RYLD
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -41.53% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -6.29% | -42.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | 0.00% | -46.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -8.64% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 1.53% | +33.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и RYLD
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеют волатильность 2.28% и 2.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.31% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 7.72% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 10.42% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 13.98% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 17.03% | +9.29% |
Сравнение комиссий XBTY и RYLD
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и RYLD
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.72%, что больше доходности RYLD в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and RYLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYLD has higher volatility (2.31%) compared to XBTY (2.28%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs RYLD's -41.53%.
On 1-year performance, RYLD leads with 24.20% vs -43.98% for XBTY. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 24.20% return vs -43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 11.43% for RYLD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.60% for RYLD.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор