Сравнение XBTY с NVDL
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 84.82% for NVDL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.95%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 109.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 19.95% | 79.80% |
Correlation
The correlation between XBTY and NVDL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
XBTY
NVDL
Сравнение XBTY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.23 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.02 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.63 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 1.25 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 1.77 | -3.03 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и NVDL
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -67.55% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -42.23% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -18.19% | -27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -16.96% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 18.39% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и NVDL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.77%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 24.77% | -19.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 50.80% | -33.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 68.20% | -39.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 90.43% | -62.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 90.43% | -62.48% |
Сравнение комиссий XBTY и NVDL
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и NVDL
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and NVDL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (24.77%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs NVDL's -67.55%.
On 1-year performance, NVDL leads with 84.82% vs -36.52% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 84.82% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 0.00% for NVDL.
XBTY is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.05% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор