PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDL с NVD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с NVD

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).

NVDL и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDL или NVD.

Корреляция

Корреляция между NVDL и NVD составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.49%
-93.82%
NVDL
NVD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDL:

0.07

NVD:

-0.66

Коэф-т Сортино

NVDL:

0.96

NVD:

-0.99

Коэф-т Омега

NVDL:

1.12

NVD:

0.89

Коэф-т Кальмара

NVDL:

0.12

NVD:

-0.83

Коэф-т Мартина

NVDL:

0.26

NVD:

-1.13

Индекс Язвы

NVDL:

30.56%

NVD:

70.67%

Дневная вол-ть

NVDL:

119.25%

NVD:

119.58%

Макс. просадка

NVDL:

-67.55%

NVD:

-96.09%

Текущая просадка

NVDL:

-63.54%

NVD:

-94.68%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -53.19%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 5.52%.

NVDL

С начала года

-53.19%

1 месяц

-33.56%

6 месяцев

-58.74%

1 год

-7.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVD

С начала года

5.52%

1 месяц

13.05%

6 месяцев

9.30%

1 год

-75.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDL и NVD

NVDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
График комиссии NVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVD: 1.50%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDL и NVD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг риск-скорректированной доходности NVD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVDL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDL: 0.07
NVD: -0.66
Коэффициент Сортино NVDL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDL: 0.96
NVD: -0.99
Коэффициент Омега NVDL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDL: 1.12
NVD: 0.89
Коэффициент Кальмара NVDL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDL: 0.12
NVD: -0.83
Коэффициент Мартина NVDL, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDL: 0.26
NVD: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.66
NVDL
NVD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и NVD

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%.

TTM20242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		8.22%8.68%15.78%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и NVD

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки NVD в -96.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.54%
-94.68%
NVDL
NVD

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и NVD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 48.36%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 58.17%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.36%
58.17%
NVDL
NVD