PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с NVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVDL returned 16.02% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.

NVDL

1 день
-4.73%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.36%
1 год
16.02%
3 года*
87.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и NVD

2026 (YTD)202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		8.36%32.57%344.58%3.30%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-33.57%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between NVDL and NVD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-1.00

The correlation between NVDL and NVD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDL и NVD

Секторы
NVDL
NVD

Финансовые услуги

100.0%

-

Технологии

100.0%
199.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

NVDL
100.0%
NVD

-

Технологии

NVDL
100.0%
NVD
199.6%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
NVD

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
NVD

-

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
NVD

-

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
NVD

-

Энергетика

NVDL
0.0%
NVD

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
NVD

-

Промышленность

NVDL
0.0%
NVD

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
NVD

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с TQQQNVDL с FNGUNVDL с NVDG
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USDNVD с AAPL

Доходность на риск

NVDL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.70

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.82

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.83

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

-1.53

+2.30

NVDL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDL и NVD

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-99.26%

+31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-60.41%

+18.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.10%

-99.11%

+73.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-82.23%

+64.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.67%

32.69%

-12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и NVD

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеют волатильность 21.90% и 22.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.90%

22.59%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.30%

56.39%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.23%

71.85%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.13%

92.20%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.13%

92.20%

-2.07%

Сравнение комиссий NVDL и NVD

NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и NVD

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		17.80%11.83%8.68%15.78%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and NVD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (22.59%) compared to NVDL (21.90%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, NVDL leads with 16.02% vs -49.89% for NVD. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 16.02% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for NVDL.

NVDL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.50% for NVD.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор