PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDL с NVD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с NVD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).

NVDL и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDL или NVD.

Корреляция

Корреляция между NVDL и NVD составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDL:

0.20

NVD:

-0.69

Коэф-т Сортино

NVDL:

1.18

NVD:

-1.19

Коэф-т Омега

NVDL:

1.15

NVD:

0.86

Коэф-т Кальмара

NVDL:

0.43

NVD:

-0.85

Коэф-т Мартина

NVDL:

0.87

NVD:

-1.27

Индекс Язвы

NVDL:

33.19%

NVD:

65.06%

Дневная вол-ть

NVDL:

118.90%

NVD:

119.20%

Макс. просадка

NVDL:

-67.55%

NVD:

-96.79%

Текущая просадка

NVDL:

-42.58%

NVD:

-96.79%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -26.27%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -36.37%.

NVDL

С начала года

-26.27%

1 месяц

33.23%

6 месяцев

-41.66%

1 год

24.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVD

С начала года

-36.37%

1 месяц

-31.47%

6 месяцев

-24.65%

1 год

-81.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDL и NVD

NVDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDL и NVD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг риск-скорректированной доходности NVD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и NVD

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%.

TTM20242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		13.64%8.68%15.78%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и NVD

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки NVD в -96.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и NVD

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеют волатильность 29.41% и 29.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...