PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с SOXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDL is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 97.81%/yr vs 75.53%/yr for SOXL. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 19.13%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%.

NVDL

1 день
6.85%
1 месяц
22.50%
6 месяцев
38.93%
С начала года
19.13%
1 год
19.05%
3 года*
97.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
146.14%

SOXL

1 день
-5.60%
1 месяц
-32.15%
6 месяцев
148.30%
С начала года
214.23%
1 год
438.78%
3 года*
75.53%
5 лет*
23.89%
10 лет*
49.69%
Всё время*
39.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NVDL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
$380.97M$415.87M$666.11M

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
$11.18B$10.48B$11.81B

Сравнение доходности по годам NVDL и SOXL

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		19.13%32.57%344.58%432.18%-28.71%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		214.23%54.91%-12.31%226.98%-25.24%

Correlation

The correlation between NVDL and SOXL is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.68

The correlation between NVDL and SOXL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVDL и SOXL

Секторы
NVDL
SOXL

Финансовые услуги

100.0%

-

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

NVDL
100.0%
SOXL

-

Технологии

NVDL
100.0%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
SOXL

-

Энергетика

NVDL
0.0%
SOXL

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
SOXL

-

Промышленность

NVDL
0.0%
SOXL

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
SOXL

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGUNVDL с NVDG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с SPYSOXL с QQQ

Доходность на риск

NVDL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NVDL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDLSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
3.35

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.90

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

6.37

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

21.05

-20.17

NVDL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDL и SOXL

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-90.46%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-69.42%

+27.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

-87.88%

+20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-56.09%

+37.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.47%

-35.02%

+17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.78%

20.98%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и SOXL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 25.53%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.53%

51.57%

-26.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.52%

115.92%

-59.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.65%

131.99%

-59.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.01%

113.61%

-23.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.01%

102.32%

-12.31%

Сравнение комиссий NVDL и SOXL

NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и SOXL

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and SOXL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (51.57%) compared to NVDL (25.53%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs SOXL's -90.46%.

On 3-year performance, NVDL leads with 97.81% vs 75.53% for SOXL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 25.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 97.81% return vs 75.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор