Сравнение NVDL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
NVDL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDL или SOXL.
Основные характеристики
| NVDL | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 175.49% | 44.71% |
| Дох-ть за 1 год | 338.44% | 158.55% |
| Коэф-т Шарпа | 4.37 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 84.68% | 84.73% |
| Макс. просадка | -37.75% | -90.46% |
| Current Drawdown | -10.99% | -36.79% |
Корреляция
Корреляция между NVDL и SOXL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и SOXL
С начала года, NVDL показывает доходность 175.49%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 44.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и SOXL
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и SOXL
Дивидендная доходность NVDL за последние двенадцать месяцев составляет около 24.58%, что больше доходности SOXL в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.58% | 67.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.37% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и SOXL
Максимальная просадка NVDL за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и SOXL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 34.76% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) с волатильностью 25.89%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.