Сравнение NVDL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
NVDL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDL или SOXL.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и SOXL
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность 400.09%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -11.40%.
NVDL
400.09%
1.11%
72.91%
397.01%
N/A
N/A
SOXL
-11.40%
-21.55%
-42.39%
20.55%
14.20%
31.00%
Основные характеристики
| NVDL | SOXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 7.66 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 20.14 | 0.72 |
| Индекс Язвы | 19.56% | 31.41% |
| Дневная вол-ть | 102.31% | 100.99% |
| Макс. просадка | -51.40% | -90.46% |
| Текущая просадка | -12.40% | -61.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и SOXL
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между NVDL и SOXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и SOXL
Дивидендная доходность NVDL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SOXL в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 2.26% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.11% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и SOXL
Максимальная просадка NVDL за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и SOXL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 21.15%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 26.73%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.