PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDL is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 113.21%/yr vs 133.82%/yr for SOXL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 24.36%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и SOXL

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%432.18%-28.32%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-28.80%

Correlation

The correlation between NVDL and SOXL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.69

The correlation between NVDL and SOXL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVDL и SOXL

Секторы
NVDL
SOXL

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

NVDL
100.0%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
SOXL

-

Энергетика

NVDL
0.0%
SOXL

-

Финансовые услуги

NVDL
0.0%
SOXL

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
SOXL

-

Промышленность

NVDL
0.0%
SOXL

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
SOXL

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGUNVDL с NVDG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с SPYSOXL с QQQ

Доходность на риск

NVDL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
12.69

-11.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
4.98

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.69

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

29.80

-27.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

102.14

-97.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

12.69

-11.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.51

+1.29

Просадки

Сравнение просадок NVDL и SOXL

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-90.46%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-43.47%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

-87.88%

+20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-6.36%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-35.01%

+18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

12.66%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и SOXL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 24.75%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.75%

41.05%

-16.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.90%

81.57%

-30.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.08%

102.16%

-34.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.39%

107.25%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.39%

99.05%

-8.66%

Сравнение комиссий NVDL и SOXL

NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и SOXL

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and SOXL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to NVDL (24.75%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs SOXL's -90.46%.

On 3-year performance, SOXL leads with 133.82% vs 113.21% for NVDL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 24.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 133.82% return vs 113.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор