PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с FNGU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. NVDL is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, NVDL returned 27.82% vs 4.83% for FNGU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDL charges 1.05%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -5.42%.

NVDL

1 день
-3.04%
1 месяц
-18.96%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-4.57%
1 год
27.82%
3 года*
93.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-2.13%
1 месяц
-23.18%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-10.36%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и FNGU

2026 (YTD)2025
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-2.11%35.23%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		-5.42%3.02%

Correlation

The correlation between NVDL and FNGU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.71

The correlation between NVDL and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDL и FNGU

Секторы
NVDL
FNGU

Финансовые услуги

100.0%

-

Технологии

100.0%
60.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
29.8%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

NVDL
100.0%
FNGU

-

Технологии

NVDL
100.0%
FNGU
60.6%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
FNGU

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
FNGU

-

Энергетика

NVDL
0.0%
FNGU

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
FNGU

-

Промышленность

NVDL
0.0%
FNGU

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
FNGU

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с NVDG
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

NVDL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDLFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.08

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.56

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.08

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

0.19

+1.24

NVDL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDL и FNGU

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-61.30%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-59.55%

+17.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.24%

-33.91%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-22.34%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

25.35%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и FNGU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 26.22%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 31.97%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.22%

31.97%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.11%

52.55%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.59%

64.38%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.34%

80.99%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.34%

80.99%

+9.35%

Сравнение комиссий NVDL и FNGU

NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и FNGU

Ни NVDL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and FNGU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (31.97%) compared to NVDL (26.22%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, NVDL leads with 27.82% vs 4.83% for FNGU. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 26.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 27.82% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

NVDL and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 2.60% for FNGU.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор