PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDL с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с FNGU

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

NVDL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDL или FNGU.

Корреляция

Корреляция между NVDL и FNGU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
693.93%
386.21%
NVDL
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDL:

0.07

FNGU:

0.02

Коэф-т Сортино

NVDL:

0.96

FNGU:

0.68

Коэф-т Омега

NVDL:

1.12

FNGU:

1.09

Коэф-т Кальмара

NVDL:

0.12

FNGU:

0.03

Коэф-т Мартина

NVDL:

0.26

FNGU:

0.08

Индекс Язвы

NVDL:

30.56%

FNGU:

24.87%

Дневная вол-ть

NVDL:

119.25%

FNGU:

92.46%

Макс. просадка

NVDL:

-67.55%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

NVDL:

-63.54%

FNGU:

-57.47%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -53.19%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -49.35%.

NVDL

С начала года

-53.19%

1 месяц

-33.56%

6 месяцев

-58.74%

1 год

-7.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-49.35%

1 месяц

-33.52%

6 месяцев

-31.60%

1 год

5.51%

5 лет

38.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDL и FNGU

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVDL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDL: 0.07
FNGU: 0.16
Коэффициент Сортино NVDL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDL: 0.96
FNGU: 0.86
Коэффициент Омега NVDL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDL: 1.12
FNGU: 1.11
Коэффициент Кальмара NVDL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDL: 0.12
FNGU: 0.23
Коэффициент Мартина NVDL, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDL: 0.26
FNGU: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.16
NVDL
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и FNGU

Ни NVDL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и FNGU

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.54%
-57.47%
NVDL
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и FNGU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 48.36%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 51.08%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.36%
51.08%
NVDL
FNGU