Сравнение NVDL с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
NVDL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 33.73% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и FNGU
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.
Доходность на риск
NVDL vs. FNGU — Ранг доходности на риск
NVDL
FNGU
Сравнение NVDL c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.23 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.92 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.38 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 1.00 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.23 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.37 | +1.96 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и FNGU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и FNGU
Ни NVDL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и FNGU
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -60.84% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -59.55% | +17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -51.94% | +17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -21.87% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 22.51% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и FNGU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 24.03% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 44.97% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 77.71% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 80.80% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 80.80% | +10.32% |