PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDL с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с FNGU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

NVDL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDL или FNGU.

Корреляция

Корреляция между NVDL и FNGU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDL:

0.20

FNGU:

0.34

Коэф-т Сортино

NVDL:

1.18

FNGU:

1.08

Коэф-т Омега

NVDL:

1.15

FNGU:

1.15

Коэф-т Кальмара

NVDL:

0.43

FNGU:

0.49

Коэф-т Мартина

NVDL:

0.87

FNGU:

1.16

Индекс Язвы

NVDL:

33.19%

FNGU:

26.69%

Дневная вол-ть

NVDL:

118.90%

FNGU:

93.57%

Макс. просадка

NVDL:

-67.55%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

NVDL:

-42.58%

FNGU:

-37.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDL показывает доходность -26.27%, а FNGU немного выше – -25.75%.

NVDL

С начала года

-26.27%

1 месяц

33.23%

6 месяцев

-41.66%

1 год

24.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-25.75%

1 месяц

31.31%

6 месяцев

-17.58%

1 год

29.81%

5 лет

45.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDL и FNGU

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и FNGU

Ни NVDL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и FNGU

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и FNGU

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 29.41% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 24.61%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...