Сравнение NVDL с FNGU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение NVDL с FNGU

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

NVDL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDL или FNGU.

Корреляция

Корреляция между NVDL и FNGU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVDL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVDL

FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDL:

-0.07

FNGU:

0.19

Коэф-т Сортино

NVDL:

0.70

FNGU:

0.78

Коэф-т Омега

NVDL:

1.09

FNGU:

1.10

Коэф-т Кальмара

NVDL:

-0.14

FNGU:

0.31

Коэф-т Мартина

NVDL:

-0.28

FNGU:

0.70

Индекс Язвы

NVDL:

27.16%

FNGU:

21.73%

Дневная вол-ть

NVDL:

112.27%

FNGU:

79.10%

Макс. просадка

NVDL:

-56.62%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

NVDL:

-54.98%

FNGU:

-44.88%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -42.19%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -34.36%.

NVDL

С начала года

-42.19%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-30.95%

1 год

-5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-34.36%

1 месяц

-26.82%

6 месяцев

-3.30%

1 год

18.55%

5 лет

63.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий NVDL и FNGU

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

NVDL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

NVDL: 1.15%

FNGU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NVDL: -0.07

FNGU: 0.19

Коэффициент Сортино

NVDL: 0.70

FNGU: 0.78

Коэффициент Омега

NVDL: 1.09

FNGU: 1.10

Коэффициент Кальмара

NVDL: -0.14

FNGU: 0.31

Коэффициент Мартина

NVDL: -0.28

FNGU: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVDL

FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и FNGU

Ни NVDL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	0.00%	0.00%	11.29%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и FNGU

Максимальная просадка NVDL за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVDL

FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и FNGU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 29.33%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 32.38%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVDL

FNGU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVDL с FNGU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVDL и FNGU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NVDL и FNGU

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDL и FNGU

NVDL

FNGU

Сравнение NVDL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и FNGU

Просадки

Сравнение просадок NVDL и FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и FNGU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество