Сравнение NVDL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
NVDL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDL или TQQQ.
Основные характеристики
| NVDL | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 175.49% | 24.59% |
| Дох-ть за 1 год | 338.44% | 99.84% |
| Коэф-т Шарпа | 4.37 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 84.68% | 48.51% |
| Макс. просадка | -37.75% | -81.66% |
| Current Drawdown | -10.99% | -27.09% |
Корреляция
Корреляция между NVDL и TQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и TQQQ
С начала года, NVDL показывает доходность 175.49%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 24.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и TQQQ
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и TQQQ
Дивидендная доходность NVDL за последние двенадцать месяцев составляет около 24.58%, что больше доходности TQQQ в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.58% | 67.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.12% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и TQQQ
Максимальная просадка NVDL за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и TQQQ
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 34.76% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.