PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с TQQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

NVDL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDL или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между NVDL и TQQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDL:

0.20

TQQQ:

0.23

Коэф-т Сортино

NVDL:

1.18

TQQQ:

0.88

Коэф-т Омега

NVDL:

1.15

TQQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

NVDL:

0.43

TQQQ:

0.33

Коэф-т Мартина

NVDL:

0.87

TQQQ:

0.88

Индекс Язвы

NVDL:

33.19%

TQQQ:

21.95%

Дневная вол-ть

NVDL:

118.90%

TQQQ:

75.63%

Макс. просадка

NVDL:

-67.55%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

NVDL:

-42.58%

TQQQ:

-25.42%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -12.37%.

NVDL

С начала года

-26.27%

1 месяц

33.23%

6 месяцев

-41.66%

1 год

24.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-12.37%

1 месяц

42.32%

6 месяцев

-15.31%

1 год

17.64%

5 лет

32.18%

10 лет

31.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDL и TQQQ

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDL и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и TQQQ

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.43%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и TQQQ

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и TQQQ

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 29.41% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 22.30%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...