PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с TQQQ

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

NVDL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDL или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между NVDL и TQQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
693.93%
123.72%
NVDL
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDL:

0.07

TQQQ:

-0.02

Коэф-т Сортино

NVDL:

0.96

TQQQ:

0.49

Коэф-т Омега

NVDL:

1.12

TQQQ:

1.07

Коэф-т Кальмара

NVDL:

0.12

TQQQ:

-0.03

Коэф-т Мартина

NVDL:

0.26

TQQQ:

-0.08

Индекс Язвы

NVDL:

30.56%

TQQQ:

20.07%

Дневная вол-ть

NVDL:

119.25%

TQQQ:

74.55%

Макс. просадка

NVDL:

-67.55%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

NVDL:

-63.54%

TQQQ:

-48.17%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -53.19%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -39.10%.

NVDL

С начала года

-53.19%

1 месяц

-33.56%

6 месяцев

-58.74%

1 год

-7.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-39.10%

1 месяц

-27.13%

6 месяцев

-32.65%

1 год

-8.45%

5 лет

25.26%

10 лет

26.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDL и TQQQ

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDL и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVDL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDL: 0.07
TQQQ: -0.02
Коэффициент Сортино NVDL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDL: 0.96
TQQQ: 0.49
Коэффициент Омега NVDL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDL: 1.12
TQQQ: 1.07
Коэффициент Кальмара NVDL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDL: 0.12
TQQQ: -0.03
Коэффициент Мартина NVDL, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDL: 0.26
TQQQ: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.02
NVDL
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и TQQQ

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		2.05%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и TQQQ

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.54%
-48.17%
NVDL
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и TQQQ

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 48.36% и 47.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.36%
47.82%
NVDL
TQQQ