PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDL с NVDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с NVDU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

NVDL и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDL или NVDU.

Корреляция

Корреляция между NVDL и NVDU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDL:

0.11

NVDU:

0.14

Коэф-т Сортино

NVDL:

0.99

NVDU:

1.03

Коэф-т Омега

NVDL:

1.13

NVDU:

1.13

Коэф-т Кальмара

NVDL:

0.17

NVDU:

0.22

Коэф-т Мартина

NVDL:

0.34

NVDU:

0.46

Индекс Язвы

NVDL:

33.08%

NVDU:

32.68%

Дневная вол-ть

NVDL:

118.64%

NVDU:

118.71%

Макс. просадка

NVDL:

-67.55%

NVDU:

-67.27%

Текущая просадка

NVDL:

-48.34%

NVDU:

-47.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDL показывает доходность -33.66%, а NVDU немного выше – -33.18%.

NVDL

С начала года

-33.66%

1 месяц

19.87%

6 месяцев

-45.35%

1 год

12.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDU

С начала года

-33.18%

1 месяц

19.75%

6 месяцев

-45.09%

1 год

16.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDL и NVDU

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDL и NVDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг риск-скорректированной доходности NVDU, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDU равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и NVDU

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 25.64%.

TTM20242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		25.64%16.85%0.64%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и NVDU

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и NVDU

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеют волатильность 28.11% и 28.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...