PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDL с NVDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDL и NVDU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NVDL с NVDU

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

NVDL и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDL или NVDU.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDL:

-0.08

NVDU:

-0.06

Коэф-т Сортино

NVDL:

0.64

NVDU:

0.68

Коэф-т Омега

NVDL:

1.08

NVDU:

1.09

Коэф-т Кальмара

NVDL:

-0.22

NVDU:

-0.19

Коэф-т Мартина

NVDL:

-0.44

NVDU:

-0.37

Индекс Язвы

NVDL:

34.24%

NVDU:

33.81%

Дневная вол-ть

NVDL:

117.10%

NVDU:

117.15%

Макс. просадка

NVDL:

-67.55%

NVDU:

-67.27%

Текущая просадка

NVDL:

-38.84%

NVDU:

-38.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDL показывает доходность -21.46%, а NVDU немного выше – -20.79%.

NVDL

С начала года

-21.46%

1 месяц

50.26%

6 месяцев

-27.47%

1 год

-9.35%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDU

С начала года

-20.79%

1 месяц

50.48%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-6.72%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Сравнение комиссий NVDL и NVDU

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDL и NVDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг риск-скорректированной доходности NVDU, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и NVDU

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 21.63%.

TTM20242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		21.63%16.85%0.64%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и NVDU

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и NVDU

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеют волатильность 21.64% и 21.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...