PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDL returned 90.12% vs 90.38% for NVDU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDL показывает доходность 24.36%, а NVDU немного выше – 24.68%.

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и NVDU

2026 (YTD)202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%9.34%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between NVDL and NVDU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

1.00

The correlation between NVDL and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDL и NVDU

Секторы
NVDL
NVDU

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

NVDL
100.0%
NVDU
100.0%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
NVDU

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
NVDU

-

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
NVDU

-

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
NVDU

-

Энергетика

NVDL
0.0%
NVDU

-

Финансовые услуги

NVDL
0.0%
NVDU

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
NVDU

-

Промышленность

NVDL
0.0%
NVDU

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
NVDU

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGUNVDL с NVDG
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFTNVDU с BTCI

Доходность на риск

NVDL vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.34

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.96

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.15

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

4.90

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDU равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.17

+0.63

Просадки

Сравнение просадок NVDL и NVDU

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-67.27%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-42.27%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-15.08%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-18.83%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

18.50%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и NVDU

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеют волатильность 24.75% и 24.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.75%

24.76%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.90%

50.62%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.08%

67.91%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.39%

91.02%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.39%

91.02%

-0.63%

Сравнение комиссий NVDL и NVDU

NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и NVDU

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.

ПозицияTTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, NVDL and NVDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to NVDL (24.75%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs 90.12% for NVDL. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs 90.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор