PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDL с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
71.01%
46.95%
NVDL
NVDA

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 400.09%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 183.07%.


NVDL

С начала года

400.09%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

72.91%

1 год

397.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDA

С начала года

183.07%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

47.89%

1 год

184.38%

5 лет (среднегодовая)

93.25%

10 лет (среднегодовая)

76.29%

Основные характеристики


NVDLNVDA
Коэф-т Шарпа3.863.53
Коэф-т Сортино3.353.69
Коэф-т Омега1.431.47
Коэф-т Кальмара7.666.78
Коэф-т Мартина20.1421.34
Индекс Язвы19.56%8.59%
Дневная вол-ть102.31%51.96%
Макс. просадка-51.40%-89.73%
Текущая просадка-12.40%-5.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NVDL и NVDA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDL, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.863.53
Коэффициент Сортино NVDL, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.353.69
Коэффициент Омега NVDL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.47
Коэффициент Кальмара NVDL, с текущим значением в 7.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.666.78
Коэффициент Мартина NVDL, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.1421.34
NVDL
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 3.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86
3.53
NVDL
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и NVDA

Дивидендная доходность NVDL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
2.26%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и NVDA

Максимальная просадка NVDL за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.40%
-5.86%
NVDL
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и NVDA

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.15%
10.58%
NVDL
NVDA