PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 3 years, NVDL returned 113.21%/yr vs 77.51%/yr for NVDA. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 17.39%.

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%432.18%-28.32%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.39%38.92%171.25%239.02%-19.13%

Correlation

The correlation between NVDL and NVDA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.99

The correlation between NVDL and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGUNVDL с NVDG
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVDL vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.60

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.21

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.70

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

6.62

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.63

+1.17

Просадки

Сравнение просадок NVDL и NVDA

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-89.72%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-20.21%

-22.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

-36.88%

-30.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-7.14%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-36.20%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

8.23%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и NVDA

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.75%

12.53%

+12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.90%

25.59%

+25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.08%

34.16%

+33.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.39%

51.67%

+38.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.39%

49.80%

+40.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и NVDA

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, NVDL and NVDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор