Сравнение XBTY с LFGY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 9.18% for LFGY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 17.68%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 17.68% | -4.62% |
Correlation
The correlation between XBTY and LFGY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.66 |
The correlation between XBTY and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
XBTY
LFGY
Сравнение XBTY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.26 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.56 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 0.25 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 0.14 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и LFGY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -35.94% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -35.94% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -10.11% | -35.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -14.07% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 16.42% | +13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и LFGY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 10.56% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 30.09% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 37.15% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 41.96% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 41.96% | -14.01% |
Сравнение комиссий XBTY и LFGY
И XBTY, и LFGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и LFGY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности LFGY в 82.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 82.56% | 94.90% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and LFGY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.56%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, LFGY leads with 9.18% vs -36.52% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 9.18% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and LFGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 82.56% for LFGY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор