Сравнение XBTY с LFGY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs -10.77% for LFGY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 6.60%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | -2.11% |
Correlation
The correlation between XBTY and LFGY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between XBTY and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
XBTY
LFGY
Сравнение XBTY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.30 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.63 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и LFGY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -35.94% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -35.94% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -18.57% | -28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -14.04% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 17.12% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и LFGY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 10.64% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 32.11% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 39.30% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 42.23% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 42.23% | -15.37% |
Сравнение комиссий XBTY и LFGY
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и LFGY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности LFGY в 89.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and LFGY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.64%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, LFGY leads with -10.77% vs -45.71% for XBTY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -10.77% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 89.21% for LFGY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.02% for LFGY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор