Сравнение XBTY с FBL
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -39.34% vs -48.06% for FBL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.52%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -35.56%.
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -36.69%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -35.56% | -5.70% |
Correlation
The correlation between XBTY and FBL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. FBL — Ранг доходности на риск
XBTY
FBL
Сравнение XBTY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.79 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.37 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и FBL
Максимальная просадка XBTY за все время составила -47.01%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -61.15% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -61.03% | +14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -58.24% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -16.96% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.32% | 35.05% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.95%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 26.20%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 26.20% | -21.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 55.87% | -40.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 72.38% | -44.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 71.35% | -43.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 71.35% | -43.94% |
Сравнение комиссий XBTY и FBL
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и FBL
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%, что больше доходности FBL в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.22% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and FBL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (26.20%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -47.01% vs FBL's -61.15%.
On 1-year performance, XBTY leads with -39.34% vs -48.06% for FBL. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -39.34% return vs -48.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 3.22% for FBL.
XBTY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.15% for FBL.
FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор