Сравнение XBTY с BALI
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -43.98% vs 25.11% for BALI. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 15.45%.
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
BALI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 15.45%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.36M | $7.38M | $9.08M | |
| $65.47K | $97.16K | $222.75K |
Сравнение доходности по годам XBTY и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.37% | -21.19% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 15.45% | 16.02% |
Correlation
The correlation between XBTY and BALI is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. BALI — Ранг доходности на риск
XBTY
BALI
Сравнение XBTY c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.44 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.76 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 17.53 | -18.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и BALI
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -16.65% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -6.71% | -42.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | 0.00% | -46.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -1.59% | -24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 1.44% | +33.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и BALI
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 2.28%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 3.28% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 8.53% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 10.65% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 12.91% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 12.91% | +13.41% |
Сравнение комиссий XBTY и BALI
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и BALI
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.72%, что больше доходности BALI в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.63% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and BALI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALI has higher volatility (3.28%) compared to XBTY (2.28%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs BALI's -16.65%.
On 1-year performance, BALI leads with 25.11% vs -43.98% for XBTY. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 25.11% return vs -43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 7.63% for BALI.
They also come from different issuers: GraniteShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.35% for BALI.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор