Сравнение XAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XAR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.34% против 14.06% соответственно.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и SPY
XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
XAR vs. SPY — Ранг доходности на риск
XAR
SPY
Сравнение XAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.96 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.49 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.53 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 7.27 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.96 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между XAR и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и SPY
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и SPY
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -55.19% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -12.05% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -24.50% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -33.72% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -5.53% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -9.09% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.54% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и SPY
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 5.35% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 9.50% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 19.06% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 17.06% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 17.92% | +6.43% |