PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 18.17%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XAR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.17% против 15.48% соответственно.

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between XAR and SPY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.68

The correlation between XAR and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и SPY

Секторы
XAR
SPY

Промышленность

99.4%
7.8%

Технологии

0.5%
35.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

XAR
99.4%
SPY
7.8%

Технологии

XAR
0.5%
SPY
35.9%

Сырьевые материалы

XAR

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

XAR

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

SPY
4.8%

Энергетика

XAR

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

XAR

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

XAR

-

SPY
8.4%

Недвижимость

XAR

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

XAR

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XAR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.42

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.29

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.22

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

14.99

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.42

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.59

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XAR и SPY

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-55.19%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-8.88%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-18.76%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-24.50%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-33.72%

-12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-0.33%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-9.05%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

1.91%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и SPY

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

2.79%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

8.91%

+13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

11.82%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

17.05%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

17.93%

+6.70%

Сравнение комиссий XAR и SPY

XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и SPY

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and SPY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.76%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.17% vs 15.48% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.17% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while SPY is S&P 500. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор