PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с PSCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 18.17%/yr vs 14.89%/yr for PSCI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.

Доходность

Сравнение доходности XAR и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции PSCI по среднегодовой доходности: 18.17% против 14.89% соответственно.

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

PSCI

1 день
1.04%
1 месяц
-1.41%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.78%
1 год
36.71%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.60%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и PSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		14.90%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Correlation

The correlation between XAR and PSCI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.74

The correlation between XAR and PSCI shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XAR и PSCI

Секторы
XAR
PSCI

Промышленность

99.4%
82.9%

Технологии

0.5%
7.1%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.4%
PSCI
82.9%

Технологии

XAR
0.5%
PSCI
7.1%

Сырьевые материалы

XAR

-

PSCI
0.9%

Коммуникационные услуги

XAR

-

PSCI
0.4%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

PSCI
5.4%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

PSCI

-

Энергетика

XAR

-

PSCI
2.1%

Финансовые услуги

XAR

-

PSCI
0.0%

Здравоохранение

XAR

-

PSCI
0.5%

Недвижимость

XAR

-

PSCI
0.7%

Коммунальные услуги

XAR

-

PSCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с FSLCX

Доходность на риск

XAR vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.76

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.57

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.48

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

8.42

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.57

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XAR и PSCI

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и PSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-45.55%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-14.88%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-29.36%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-29.36%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-45.55%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.90%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.91%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

4.37%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и PSCI

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

5.36%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

15.47%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

20.98%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

23.02%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

25.25%

-0.62%

Сравнение комиссий XAR и PSCI

XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и PSCI

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PSCI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.38%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and PSCI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.76%) compared to PSCI (5.36%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs PSCI's -45.55%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.17% vs 14.89% for PSCI. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.17% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

PSCI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.31% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while PSCI is Industrials Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.29% for PSCI.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор