Сравнение XAR с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
XAR и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции PSCI по среднегодовой доходности: 18.34% против 14.28% соответственно.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и PSCI
XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
XAR vs. PSCI — Ранг доходности на риск
XAR
PSCI
Сравнение XAR c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.33 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.00 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.32 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 7.52 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.33 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между XAR и PSCI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и PSCI
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PSCI в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и PSCI
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -45.55% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -14.88% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -29.36% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -45.55% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -10.38% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -6.94% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.59% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и PSCI
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 8.22% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 15.54% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 25.31% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 22.99% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 25.16% | -0.81% |