Сравнение PSCI с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PSCI и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCI или VB.
Корреляция
Корреляция между PSCI и VB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и VB
Основные характеристики
PSCI:
-0.53
VB:
-0.46
PSCI:
-0.62
VB:
-0.50
PSCI:
0.93
VB:
0.94
PSCI:
-0.45
VB:
-0.38
PSCI:
-1.57
VB:
-1.50
PSCI:
7.94%
VB:
5.99%
PSCI:
23.36%
VB:
19.42%
PSCI:
-45.55%
VB:
-59.57%
PSCI:
-27.84%
VB:
-23.34%
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -16.85%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 9.40% против 6.52% соответственно.
PSCI
-19.89%
-13.87%
-17.28%
-13.38%
17.66%
9.40%
VB
-16.85%
-12.52%
-14.57%
-9.68%
12.10%
6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и VB
PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCI и VB
PSCI
VB
Сравнение PSCI c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и VB
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VB в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.82% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% | 0.81% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.70% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и VB
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и VB
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.