Сравнение PSCI с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PSCI и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCI или VB.
Основные характеристики
| PSCI | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.09% | 18.94% |
| Дох-ть за 1 год | 47.47% | 38.70% |
| Дох-ть за 3 года | 12.76% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.03% | 11.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.25% | 9.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.87 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 12.39 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 17.66% |
| Макс. просадка | -45.55% | -59.58% |
| Текущая просадка | -0.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSCI и VB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и VB
С начала года, PSCI показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и VB
PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCI c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и VB
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VB в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% | 0.81% | 0.47% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.32% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и VB
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и VB
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.