Сравнение PSCI с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PSCI и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCI или VB.
Корреляция
Корреляция между PSCI и VB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и VB
Основные характеристики
PSCI:
0.57
VB:
0.80
PSCI:
0.97
VB:
1.20
PSCI:
1.11
VB:
1.15
PSCI:
0.99
VB:
1.54
PSCI:
2.41
VB:
3.48
PSCI:
4.91%
VB:
3.81%
PSCI:
20.77%
VB:
16.60%
PSCI:
-45.55%
VB:
-59.57%
PSCI:
-11.99%
VB:
-8.06%
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 11.69% против 8.67% соответственно.
PSCI
-2.29%
-7.82%
1.71%
12.05%
13.80%
11.69%
VB
-0.28%
-4.64%
3.37%
12.44%
8.90%
8.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и VB
PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCI и VB
PSCI
VB
Сравнение PSCI c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и VB
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VB в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.67% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% | 0.81% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.31% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и VB
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и VB
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.