Сравнение PSCI с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PSCI и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCI или VB.
Корреляция
Корреляция между PSCI и VB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и VB
Основные характеристики
PSCI:
0.91
VB:
1.01
PSCI:
1.43
VB:
1.47
PSCI:
1.17
VB:
1.18
PSCI:
2.01
VB:
1.50
PSCI:
4.82
VB:
5.30
PSCI:
4.01%
VB:
3.26%
PSCI:
21.29%
VB:
17.09%
PSCI:
-45.55%
VB:
-59.58%
PSCI:
-9.38%
VB:
-7.12%
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.20% соответственно.
PSCI
17.38%
-4.98%
13.06%
17.66%
14.24%
12.31%
VB
15.01%
-2.23%
12.51%
17.29%
9.47%
9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и VB
PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCI c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и VB
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VB в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.47% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% | 0.81% | 0.47% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.92% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и VB
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и VB
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.01% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.