Сравнение PSCI с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PSCI и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 14.09% против 10.51% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и VB
PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
PSCI vs. VB — Ранг доходности на риск
PSCI
VB
Сравнение PSCI c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.41 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.39 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 5.97 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и VB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и VB
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и VB
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -59.56% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -14.29% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -28.15% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -42.05% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -6.08% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -8.49% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.32% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и VB
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 6.84% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 12.60% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 21.86% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 20.78% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 21.40% | +3.76% |