PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCI с FSLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSCI и FSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCI показывает доходность 22.97%, а FSLCX немного ниже – 22.88%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции FSLCX по среднегодовой доходности: 15.16% против 10.46% соответственно.


PSCI

1 день
-1.02%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.64%
С начала года
22.97%
1 год
31.73%
3 года*
21.71%
5 лет*
15.61%
10 лет*
15.16%
Всё время*
13.91%

FSLCX

1 день
2.50%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
17.72%
С начала года
22.88%
1 год
33.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.46%
Всё время*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$815.90K$855.11K$800.18K

Сравнение доходности по годам PSCI и FSLCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
22.97%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
22.88%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%

Correlation

The correlation between PSCI and FSLCX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.86

The correlation between PSCI and FSLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Fidelity Small Cap Stock Fund

Доходность на риск

PSCI vs. FSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSCI c FSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PSCIFSLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.73

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

9.01

-1.98

PSCI vs. FSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLCX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и FSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCI и FSLCX

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки FSLCX в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и FSLCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSCIFSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-61.22%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.51%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-22.01%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-30.04%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-45.42%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.32%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-9.78%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.78%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и FSLCX

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеют волатильность 6.17% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSCIFSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.31%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

15.93%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

19.89%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

21.27%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

21.32%

+3.95%

Сравнение комиссий PSCI и FSLCX

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FSLCX в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и FSLCX

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FSLCX в 13.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
13.10%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.29%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы


PSCI and FSLCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLCX has higher volatility (6.31%) compared to PSCI (6.17%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs FSLCX's -61.22%.

FSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и FSLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор