PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с FSLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с FSLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) are both funds - PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index, while FSLCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PSCI returned 14.92%/yr vs 10.14%/yr for FSLCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.90%/yr for FSLCX.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и FSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у FSLCX с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции FSLCX по среднегодовой доходности: 14.92% против 10.14% соответственно.

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%

FSLCX

1 день
1.27%
1 месяц
5.82%
С начала года
16.37%
6 месяцев
15.55%
1 год
33.11%
3 года*
19.16%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и FSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		16.37%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%

Correlation

The correlation between PSCI and FSLCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.86

The correlation between PSCI and FSLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Fidelity Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR
Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с VB

Доходность на риск

PSCI vs. FSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c FSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIFSLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.91

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.77

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.80

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

9.89

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. FSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLCX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и FSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIFSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PSCI и FSLCX

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки FSLCX в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и FSLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIFSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-61.22%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.51%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-22.01%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-30.04%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-45.42%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

0.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-9.82%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.54%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и FSLCX

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеют волатильность 6.10% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIFSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.16%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

13.79%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

18.37%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

20.97%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

21.23%

+4.02%

Сравнение комиссий PSCI и FSLCX

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FSLCX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и FSLCX

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FSLCX в 12.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		12.81%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and FSLCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLCX has higher volatility (6.16%) compared to PSCI (6.10%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs FSLCX's -61.22%.

FSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и FSLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор