Сравнение PSCI с FSLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX).
PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCI и FSLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и FSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | -5.26% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у FSLCX с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции FSLCX по среднегодовой доходности: 14.09% против 8.19% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
FSLCX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и FSLCX
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FSLCX в 0.90%.
Доходность на риск
PSCI vs. FSLCX — Ранг доходности на риск
PSCI
FSLCX
Сравнение PSCI c FSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | FSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.71 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.15 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.05 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 3.52 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | FSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.71 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и FSLCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и FSLCX
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FSLCX в 15.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 15.74% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и FSLCX
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки FSLCX в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и FSLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | FSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -61.22% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.51% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -30.04% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -45.42% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -12.51% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -9.87% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.74% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и FSLCX
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | FSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 6.33% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 12.82% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 21.07% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 20.77% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 21.10% | +4.06% |