Сравнение PSCI с AIRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).
PSCI и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCI или AIRR.
Основные характеристики
| PSCI | AIRR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.09% | 44.31% |
| Дох-ть за 1 год | 47.47% | 73.89% |
| Дох-ть за 3 года | 12.76% | 20.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.03% | 23.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.25% | 16.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.87 | 5.12 |
| Коэф-т Мартина | 12.39 | 17.60 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 4.08% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 24.61% |
| Макс. просадка | -45.55% | -42.37% |
| Текущая просадка | -0.34% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между PSCI и AIRR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и AIRR
С начала года, PSCI показывает доходность 25.09%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 44.31%. За последние 10 лет акции PSCI уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 13.25% против 16.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и AIRR
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCI c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и AIRR
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности AIRR в 0.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% | 0.81% | 0.47% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.16% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% | 0.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и AIRR
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и AIRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и AIRR
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 8.13%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.