PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с PSCC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCI returned 15.82%/yr vs 6.95%/yr for PSCC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 15.82% против 6.95% соответственно.

PSCI

1 день
-1.73%
1 месяц
5.91%
С начала года
18.77%
6 месяцев
15.85%
1 год
40.48%
3 года*
22.48%
5 лет*
14.78%
10 лет*
15.82%

PSCC

1 день
2.48%
1 месяц
6.59%
С начала года
13.60%
6 месяцев
11.94%
1 год
5.58%
3 года*
1.06%
5 лет*
1.40%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		18.77%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		13.60%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Correlation

The correlation between PSCI and PSCC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.66

Over the past year, the correlation between PSCI and PSCC has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCI и PSCC

Секторы
PSCI
PSCC

Промышленность

83.2%
2.8%

Технологии

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%
2.9%

Энергетика

1.8%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.9%
3.6%

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

-

90.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PSCI
83.2%
PSCC
2.8%

Технологии

PSCI
6.9%
PSCC

-

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.2%
PSCC
2.9%

Энергетика

PSCI
1.8%
PSCC

-

Недвижимость

PSCI
0.9%
PSCC

-

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
PSCC
3.6%

Здравоохранение

PSCI
0.5%
PSCC

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.3%
PSCC

-

Финансовые услуги

PSCI
0.1%
PSCC
0.2%

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

PSCC
90.7%

Коммунальные услуги

PSCI

-

PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XARPSCI с FSLCX
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с EXI

Доходность на риск

PSCI vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCIPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.33

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.59

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

0.37

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

0.64

+8.65

PSCI vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCI и PSCC

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-33.61%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-15.17%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-23.36%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-23.36%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-33.61%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-11.31%

+9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-5.99%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

8.69%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и PSCC

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеют волатильность 5.81% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.66%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

11.53%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

16.90%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

18.30%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

19.33%

+5.92%

Сравнение комиссий PSCI и PSCC

И PSCI, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и PSCC

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PSCC в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.72%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.33%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and PSCC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (5.81%) compared to PSCC (5.66%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs PSCC's -33.61%.

On 10-year performance, PSCI leads with 15.82% vs 6.95% for PSCC. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCI has performed better with a 15.82% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI and PSCC have the same expense ratio: 0.29% per year.

PSCC has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.33% for PSCI.

PSCI is categorized as Industrials Equities, while PSCC is Consumer Staples Equities. PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор