Сравнение PSCI с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
PSCI и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и PSCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и PSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 14.28% против 6.31% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и PSCC
И PSCI, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
PSCI vs. PSCC — Ранг доходности на риск
PSCI
PSCC
Сравнение PSCI c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | PSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.51 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | -0.63 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.57 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | -1.07 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.51 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и PSCC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и PSCC
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PSCC в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и PSCC
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и PSCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -33.61% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -15.17% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -23.36% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -33.61% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -20.89% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -5.85% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 8.11% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и PSCC
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.80% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 10.27% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 18.05% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 18.32% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 19.29% | +5.87% |