Сравнение PSCI с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
PSCI и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCI или PSCC.
Основные характеристики
| PSCI | PSCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.09% | 0.92% |
| Дох-ть за 1 год | 47.47% | 15.68% |
| Дох-ть за 3 года | 12.76% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.03% | 11.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.25% | 9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 4.87 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.39 | 2.71 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 4.79% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 17.28% |
| Макс. просадка | -45.55% | -33.61% |
| Текущая просадка | -0.34% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между PSCI и PSCC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и PSCC
С начала года, PSCI показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и PSCC
И PSCI, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCI c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и PSCC
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PSCC в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% | 0.81% | 0.47% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.82% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и PSCC
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и PSCC
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.