PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73937B8789

CUSIP

46138E123

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

7 апр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Industrials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P SmallCap 600 Industrials Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PSCI составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PSCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCI: 0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PSCI с PSCC PSCI с PSCM PSCI с UBSI PSCI с VB PSCI с COLD PSCI с VOO PSCI с JEPI PSCI с XAR PSCI с VIS PSCI с AIRR
Популярные сравнения:
PSCI с PSCC PSCI с PSCM PSCI с UBSI PSCI с VB PSCI с COLD PSCI с VOO PSCI с JEPI PSCI с XAR PSCI с VIS PSCI с AIRR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
386.10%
329.12%
PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF показал доход в -18.93% с начала года и -11.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P SmallCap Industrials ETF составила 9.58%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


PSCI

С начала года

-18.93%

1 месяц

-13.45%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-11.39%

5 лет

21.22%

10 лет

9.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.80%-6.46%-8.80%-8.44%-18.93%
2024-2.59%7.05%5.08%-6.28%5.19%-3.89%11.24%-2.99%2.37%-1.46%13.16%-8.76%16.68%
202310.10%0.96%-3.14%-2.86%-0.08%12.60%2.82%-2.96%-4.08%-4.51%9.35%11.95%31.64%
2022-9.38%2.67%0.79%-7.06%3.27%-7.76%12.26%-5.10%-10.19%15.70%4.72%-5.48%-9.03%
20210.70%11.54%5.00%2.11%-0.52%-2.30%-0.59%2.48%-3.96%4.48%0.22%3.77%24.44%
2020-3.37%-10.64%-22.28%10.36%6.51%4.48%5.31%6.54%-5.08%-0.05%18.93%7.36%12.02%
201911.14%6.45%-4.26%6.11%-8.44%9.12%1.89%-5.34%4.68%2.34%2.60%1.98%29.80%
20181.51%-3.34%2.05%-2.27%6.82%0.68%6.08%4.55%-2.15%-13.66%0.42%-12.35%-13.20%
20170.38%1.17%-0.66%2.29%-3.42%3.02%-0.22%-2.29%10.55%2.42%4.07%-0.38%17.52%
2016-6.62%2.23%9.12%-0.30%2.57%-0.91%5.89%3.02%0.34%-4.44%15.70%0.97%29.00%
2015-6.91%8.79%1.01%-2.81%1.20%1.21%-1.96%-5.11%-5.49%9.80%2.80%-7.49%-6.51%
2014-4.28%3.93%1.05%-3.27%0.09%2.87%-7.45%4.26%-4.87%7.25%0.87%3.58%2.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSCI составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PSCI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCI, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
PSCI: -0.52
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино PSCI, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PSCI: -0.59
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега PSCI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCI: 0.93
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара PSCI, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PSCI: -0.45
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина PSCI, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
PSCI: -1.55
^GSPC: -0.79

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.17
PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Industrials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.


0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.89$0.88$0.83$0.77$0.68$0.47$0.46$0.37$0.46$0.41$0.44$0.38

Дивидендный доход

0.81%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.24$0.88
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.83
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.28$0.77
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.68
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.47
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.46
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.46
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.22$0.41
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.44
2014$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.18$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.97%
-17.42%
PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF показал максимальную просадку в 45.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Industrials ETF составляет 26.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.55%22 авг. 2018 г.39623 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.567
-29.42%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.23713 сент. 2012 г.361
-26.97%26 нояб. 2024 г.884 апр. 2025 г.
-24.79%12 нояб. 2021 г.21826 сент. 2022 г.1757 июн. 2023 г.393
-21.33%23 июн. 2015 г.16011 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.266

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P SmallCap Industrials ETF составляет 11.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
9.30%
PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab