PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCI с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCI и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCI и PSCF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
3.18%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
-0.43%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у PSCF с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 14.09% против 6.73% соответственно.


PSCI

1 день
3.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.82%
1 год
32.24%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.38%
10 лет*
14.09%

PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Сравнение комиссий PSCI и PSCF

И PSCI, и PSCF имеют комиссию равную 0.29%.


Доходность на риск

PSCI vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCIPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.47

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.80

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.77

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

2.43

+4.55

PSCI vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа PSCF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCIPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.47

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.11

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между PSCI и PSCF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и PSCF

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности PSCF в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.54%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок PSCI и PSCF

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, примерно равная максимальной просадке PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и PSCF.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCIPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-45.46%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.27%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-36.77%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-45.46%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-7.36%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-8.67%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и PSCF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCIPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

4.76%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

12.51%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

21.57%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

22.56%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

24.79%

+0.37%