Сравнение PSCI с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
PSCI и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCI или PSCM.
Основные характеристики
| PSCI | PSCM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.44% | 15.28% |
| Дох-ть за 1 год | 50.35% | 37.51% |
| Дох-ть за 3 года | 13.75% | 7.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.08% | 14.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.57% | 8.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 5.47 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 13.91 | 7.59 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 21.66% | 23.47% |
| Макс. просадка | -45.55% | -51.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между PSCI и PSCM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и PSCM
С начала года, PSCI показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у PSCM с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 13.57% против 8.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и PSCM
И PSCI, и PSCM имеют комиссию равную 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCI c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и PSCM
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PSCM в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.63% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% | 0.81% | 0.47% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.73% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.62% | 0.76% | 1.33% | 0.85% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и PSCM
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и PSCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и PSCM
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 7.88%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.