PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCI с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCI и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCI и PSCM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
4.96%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
18.11%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 14.28% против 13.09% соответственно.


PSCI

1 день
1.73%
1 месяц
-6.96%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.50%
1 год
33.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.28%

PSCM

1 день
2.48%
1 месяц
0.05%
С начала года
18.11%
6 месяцев
28.08%
1 год
50.34%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Сравнение комиссий PSCI и PSCM

И PSCI, и PSCM имеют комиссию равную 0.29%.


Доходность на риск

PSCI vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина

PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCIPSCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.46

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.81

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

10.86

-3.34

PSCI vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCM равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCIPSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между PSCI и PSCM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и PSCM

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PSCM в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.51%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
1.09%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PSCI и PSCM

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и PSCM.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCIPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-51.34%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.76%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-35.36%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-51.34%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-4.39%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-10.99%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.60%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и PSCM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 8.22%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCIPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

9.12%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

17.83%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

28.81%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

25.81%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

26.91%

-1.75%