Сравнение PSCI с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
PSCI и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCI или PSCM.
Корреляция
Корреляция между PSCI и PSCM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и PSCM
Основные характеристики
PSCI:
1.14
PSCM:
0.21
PSCI:
1.73
PSCM:
0.47
PSCI:
1.20
PSCM:
1.06
PSCI:
2.31
PSCM:
0.28
PSCI:
5.53
PSCM:
0.79
PSCI:
4.36%
PSCM:
6.19%
PSCI:
21.27%
PSCM:
22.82%
PSCI:
-45.55%
PSCM:
-51.34%
PSCI:
-7.98%
PSCM:
-14.51%
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у PSCM с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 13.10% против 7.70% соответственно.
PSCI
2.15%
-3.78%
3.94%
24.43%
14.08%
13.10%
PSCM
-0.52%
-8.06%
-10.48%
4.48%
10.60%
7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и PSCM
И PSCI, и PSCM имеют комиссию равную 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCI и PSCM
PSCI
PSCM
Сравнение PSCI c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и PSCM
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PSCM в 0.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 0.64% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% | 0.81% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 0.80% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.62% | 0.76% | 1.33% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и PSCM
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и PSCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и PSCM
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 5.74%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.