PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с PSCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) are both exchange-traded funds - PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index, while PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCI returned 14.92%/yr vs 12.90%/yr for PSCM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 26.28%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 14.92% против 12.90% соответственно.

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и PSCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%

Correlation

The correlation between PSCI and PSCM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.74

The correlation between PSCI and PSCM shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCI и PSCM

Секторы
PSCI
PSCM

Промышленность

82.9%

-

Технологии

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
1.8%

Энергетика

2.1%
7.0%

Сырьевые материалы

0.9%
91.2%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PSCI
82.9%
PSCM

-

Технологии

PSCI
7.1%
PSCM

-

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.4%
PSCM
1.8%

Энергетика

PSCI
2.1%
PSCM
7.0%

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
PSCM
91.2%

Недвижимость

PSCI
0.7%
PSCM

-

Здравоохранение

PSCI
0.5%
PSCM

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.4%
PSCM

-

Финансовые услуги

PSCI
0.0%
PSCM
0.1%

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

PSCM

-

Коммунальные услуги

PSCI

-

PSCM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XARPSCI с FSLCX
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с REMXPSCM с ADPVPSCM с TRIN

Доходность на риск

PSCI vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIPSCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.61

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.55

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.36

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

16.51

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа PSCM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIPSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.61

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PSCI и PSCM

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и PSCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-51.34%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.33%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-35.36%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-35.36%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-51.34%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.73%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-10.90%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.78%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и PSCM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 6.10%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.72%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

16.84%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

24.03%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

25.74%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

26.91%

-1.66%

Сравнение комиссий PSCI и PSCM

И PSCI, и PSCM имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и PSCM

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности PSCM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and PSCM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (7.72%) compared to PSCI (6.10%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs PSCM's -51.34%.

On 10-year performance, PSCI leads with 14.92% vs 12.90% for PSCM. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCI has performed better with a 14.92% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI and PSCM have the same expense ratio: 0.29% per year.

PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.02% for PSCM.

PSCI is categorized as Industrials Equities, while PSCM is Materials. PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и PSCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор