Сравнение PSCI с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
PSCI и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 18.11% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 14.28% против 13.09% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
PSCM
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 28.08%
- 1 год
- 50.34%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и PSCM
И PSCI, и PSCM имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
PSCI vs. PSCM — Ранг доходности на риск
PSCI
PSCM
Сравнение PSCI c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.76 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.46 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.81 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 10.86 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и PSCM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и PSCM
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PSCM в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.09% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и PSCM
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -51.34% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -17.76% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -35.36% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -51.34% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -4.39% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -10.99% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и PSCM
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 8.22%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.12% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 17.83% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 28.81% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 25.81% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 26.91% | -1.75% |