Сравнение PSCI с UBSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и United Bankshares, Inc. (UBSI).
PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCI и UBSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и UBSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.52% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 9.60% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у UBSI с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции UBSI по среднегодовой доходности: 14.40% против 5.37% соответственно.
PSCI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 14.40%
UBSI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCI vs. UBSI — Ранг доходности на риск
PSCI
UBSI
Сравнение PSCI c UBSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | UBSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.50 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.82 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 4.95 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.19 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и UBSI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и UBSI
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности UBSI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.52% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.60% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и UBSI
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки UBSI в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и UBSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -62.13% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -13.73% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -38.12% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -52.40% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -7.54% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -13.82% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 5.06% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и UBSI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с United Bankshares, Inc. (UBSI) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 4.77% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 18.02% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 26.00% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 29.10% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 32.52% | -7.36% |