Сравнение PSCI с UBSI
PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index, while UBSI (United Bankshares, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSCI returned 14.89%/yr vs 5.18%/yr for UBSI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и UBSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCI показывает доходность 14.90%, а UBSI немного выше – 14.97%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции UBSI по среднегодовой доходности: 14.89% против 5.18% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.89%
UBSI
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение доходности по годам PSCI и UBSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 14.90% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 14.97% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
Correlation
The correlation between PSCI and UBSI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | 0.67 |
The correlation between PSCI and UBSI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCI vs. UBSI — Ранг доходности на риск
PSCI
UBSI
Сравнение PSCI c UBSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | UBSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.00 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 5.40 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.17 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.16 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и UBSI
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки UBSI в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и UBSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCI | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -62.13% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -13.73% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | -25.77% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -38.12% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -52.40% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -3.02% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -13.78% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 5.07% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и UBSI
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 5.36%, в то время как у United Bankshares, Inc. (UBSI) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCI | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.17% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 15.95% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 23.52% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 28.82% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 32.47% | -7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и UBSI
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности UBSI в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.38% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.43% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
PSCI and UBSI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBSI has higher volatility (6.17%) compared to PSCI (5.36%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs UBSI's -62.13%.
PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCI и UBSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор