Сравнение PSCI с UBSI
PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index, while UBSI (United Bankshares, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSCI returned 15.16%/yr vs 6.48%/yr for UBSI. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и UBSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 22.97%, что значительно ниже, чем у UBSI с доходностью 30.16%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции UBSI по среднегодовой доходности: 15.16% против 6.48% соответственно.
PSCI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 22.97%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 15.16%
- Всё время*
- 13.91%
UBSI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.57%
- 6 месяцев
- 11.79%
- С начала года
- 30.16%
- 1 год
- 42.43%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 6.48%
- Всё время*
- 10.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $815.90K | $855.11K | $800.18K | |
| $50.40M | $48.98M | $45.07M |
Сравнение доходности по годам PSCI и UBSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 22.97% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 30.16% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
Correlation
The correlation between PSCI and UBSI is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.66 |
The correlation between PSCI and UBSI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCI vs. UBSI — Ранг доходности на риск
PSCI
UBSI
Сравнение PSCI c UBSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCI | UBSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.11 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 8.95 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCI и UBSI
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки UBSI в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и UBSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCI | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -62.13% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -13.73% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | -25.77% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -38.12% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -52.40% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.59% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -13.72% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.75% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и UBSI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с United Bankshares, Inc. (UBSI) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCI | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.42% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 14.70% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 22.85% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 28.51% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 32.34% | -7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и UBSI
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности UBSI в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.29% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.08% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
PSCI and UBSI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCI has higher volatility (6.17%) compared to UBSI (5.42%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs UBSI's -62.13%.
UBSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCI и UBSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор