PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCI с UBSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSCI и UBSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCI показывает доходность 14.90%, а UBSI немного выше – 14.97%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции UBSI по среднегодовой доходности: 14.89% против 5.18% соответственно.


PSCI

1 день
1.04%
1 месяц
-1.41%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.78%
1 год
36.71%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.60%
10 лет*
14.89%

UBSI

1 день
2.68%
1 месяц
0.37%
С начала года
14.97%
6 месяцев
17.03%
1 год
27.31%
3 года*
16.70%
5 лет*
6.44%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и UBSI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
14.90%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
UBSI
United Bankshares, Inc.
14.97%6.50%4.26%-3.17%16.06%16.34%-11.68%28.84%-7.08%-22.13%

Correlation

The correlation between PSCI and UBSI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.67

The correlation between PSCI and UBSI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

United Bankshares, Inc.

Доходность на риск

PSCI vs. UBSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5050
Ранг коэф-та Мартина

UBSI
Ранг доходности на риск UBSI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c UBSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCIUBSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.00

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

5.40

+3.02

PSCI vs. UBSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа UBSI равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и UBSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCIUBSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.17

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.22

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.16

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PSCI и UBSI

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки UBSI в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и UBSI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSCIUBSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-62.13%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.73%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-25.77%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-38.12%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-52.40%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-3.02%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-13.78%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.07%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и UBSI

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 5.36%, в то время как у United Bankshares, Inc. (UBSI) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSCIUBSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.17%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

15.95%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

23.52%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

28.82%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

32.47%

-7.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и UBSI

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности UBSI в 3.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.38%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
UBSI
United Bankshares, Inc.
3.43%3.88%3.94%3.86%3.56%3.89%4.32%3.54%4.37%3.83%2.85%3.49%

Часто задаваемые вопросы


PSCI and UBSI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBSI has higher volatility (6.17%) compared to PSCI (5.36%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs UBSI's -62.13%.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и UBSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор