PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с KTOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XAR returned 18.17%/yr vs 31.28%/yr for KTOS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XAR и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -16.48%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 18.17% против 31.28% соответственно.

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

KTOS

1 день
8.51%
1 месяц
6.90%
С начала года
-16.48%
6 месяцев
-18.38%
1 год
58.10%
3 года*
67.01%
5 лет*
19.54%
10 лет*
31.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-16.48%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%

Correlation

The correlation between XAR and KTOS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.59

The correlation between XAR and KTOS shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHGKTOS с AAPL

Доходность на риск

XAR vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.82

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.51

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.97

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

2.04

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.82

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.13

+0.98

Просадки

Сравнение просадок XAR и KTOS

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-99.81%

+53.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-60.15%

+42.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-60.15%

+40.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-69.39%

+36.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-72.74%

+26.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-95.98%

+91.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-95.94%

+89.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

28.62%

-22.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и KTOS

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 9.76%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

24.01%

-14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

56.37%

-33.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

71.40%

-44.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

52.11%

-28.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

50.71%

-26.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и KTOS

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and KTOS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (24.01%) compared to XAR (9.76%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs KTOS's -99.81%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор