Сравнение XAR с KTOS

С начала года, XAR показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 18.38% против 30.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTOS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XAR и KTOS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и KTOS.

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 10.47%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.25%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.