PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTOS с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KTOS и AAPL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KTOS с AAPL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTOS или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTOS:

1.60

AAPL:

0.15

Коэф-т Сортино

KTOS:

2.16

AAPL:

0.32

Коэф-т Омега

KTOS:

1.26

AAPL:

1.04

Коэф-т Кальмара

KTOS:

0.67

AAPL:

0.06

Коэф-т Мартина

KTOS:

7.13

AAPL:

0.19

Индекс Язвы

KTOS:

9.24%

AAPL:

10.57%

Дневная вол-ть

KTOS:

44.05%

AAPL:

33.12%

Макс. просадка

KTOS:

-99.81%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

KTOS:

-97.72%

AAPL:

-24.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$5.53B

AAPL:

$2.92T

EPS

KTOS:

$0.13

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

KTOS:

277.00

AAPL:

30.42

Коэффициент PEG

KTOS:

34.12

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

KTOS:

4.76

AAPL:

7.28

Коэффициент P/B

KTOS:

3.89

AAPL:

45.02

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.16B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$287.60M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$55.20M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KTOS имеют среднегодовую доходность 20.78%, а акции AAPL немного впереди с 21.00%.

KTOS

С начала года

36.50%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

35.22%

1 год

67.18%

3 года

38.31%

5 лет

16.86%

10 лет

20.78%

AAPL

С начала года

-21.83%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-14.85%

1 год

3.27%

3 года

12.23%

5 лет

20.30%

10 лет

21.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTOS и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг риск-скорректированной доходности KTOS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTOS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTOS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и AAPL

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок KTOS и AAPL

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и AAPL

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
302.60M
95.36B
(KTOS) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
24.3%
47.1%
(KTOS) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.60M при выручке в 302.60M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.60M при выручке в 302.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.50M при выручке в 302.60M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.