PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KTOS с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KTOS и AAPL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KTOS и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.97%
22.92%
KTOS
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTOS:

0.69

AAPL:

1.41

Коэф-т Сортино

KTOS:

1.33

AAPL:

2.07

Коэф-т Омега

KTOS:

1.16

AAPL:

1.26

Коэф-т Кальмара

KTOS:

0.29

AAPL:

1.91

Коэф-т Мартина

KTOS:

3.19

AAPL:

4.99

Индекс Язвы

KTOS:

8.92%

AAPL:

6.37%

Дневная вол-ть

KTOS:

41.09%

AAPL:

22.61%

Макс. просадка

KTOS:

-99.81%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

KTOS:

-98.35%

AAPL:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$4.12B

AAPL:

$3.83T

EPS

KTOS:

$0.10

AAPL:

$6.08

Цена/прибыль

KTOS:

272.50

AAPL:

41.69

PEG коэффициент

KTOS:

34.12

AAPL:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.13B

AAPL:

$391.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$278.30M

AAPL:

$180.68B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$88.40M

AAPL:

$134.66B

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность 28.09%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 33.24%. За последние 10 лет акции KTOS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.73% против 26.03% соответственно.


KTOS

С начала года

28.09%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

26.90%

1 год

28.09%

5 лет

7.48%

10 лет

17.73%

AAPL

С начала года

33.24%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

22.92%

1 год

32.50%

5 лет

30.03%

10 лет

26.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KTOS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KTOS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.691.41
Коэффициент Сортино KTOS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.332.07
Коэффициент Омега KTOS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.26
Коэффициент Кальмара KTOS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.291.91
Коэффициент Мартина KTOS, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.194.99
KTOS
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
1.41
KTOS
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и AAPL

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок KTOS и AAPL

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.35%
0
KTOS
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и AAPL

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.38%
3.97%
KTOS
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab