Сравнение XAR с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR Gold Shares (GLD).
XAR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 18.34% против 14.11% соответственно.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и GLD
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XAR vs. GLD — Ранг доходности на риск
XAR
GLD
Сравнение XAR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.89 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.31 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.70 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 9.90 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.89 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.89 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.63 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между XAR и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и GLD
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и GLD
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -45.56% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -19.21% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -21.03% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -22.00% | -24.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -11.71% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -16.17% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 5.25% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и GLD
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.57% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 10.48% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 24.34% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 27.81% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 17.75% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 15.88% | +8.47% |