PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 18.17%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XAR charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности XAR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 18.17% против 13.21% соответственно.

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between XAR and GLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.05

Over the past year, XAR and GLD have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XAR и GLD

Секторы
XAR
GLD

Промышленность

99.4%

-

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.4%
GLD

-

Технологии

XAR
0.5%
GLD

-

Сырьевые материалы

XAR

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

XAR

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

XAR

-

GLD

-

Энергетика

XAR

-

GLD

-

Финансовые услуги

XAR

-

GLD

-

Здравоохранение

XAR

-

GLD

-

Недвижимость

XAR

-

GLD

-

Коммунальные услуги

XAR

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

XAR vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.22

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.61

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.69

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

4.15

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.22

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.60

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XAR и GLD

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-45.56%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-19.21%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-19.21%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-21.03%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-22.00%

-24.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-17.07%

+12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-16.16%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

7.81%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и GLD

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

5.50%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

23.16%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

26.60%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

18.00%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

15.95%

+8.68%

Сравнение комиссий XAR и GLD

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и GLD

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and GLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.76%) compared to GLD (5.50%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.17% vs 13.21% for GLD. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.17% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for GLD.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while GLD is Gold. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.40% for GLD.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор