PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAR с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с DIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 17.90%/yr vs 13.51%/yr for DIA. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XAR charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности XAR и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 17.90% против 13.51% соответственно.

XAR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
6.55%
С начала года
17.01%
1 год
29.79%
3 года*
32.88%
5 лет*
18.15%
10 лет*
17.90%
Всё время*
18.84%

DIA

1 день
0.44%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
10.53%
С начала года
13.83%
1 год
24.90%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.51%
Всё время*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
$2.47B$2.10B$2.43B

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
$62.90M$57.87M$59.90M

Сравнение доходности по годам XAR и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.01%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		13.83%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between XAR and DIA is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.68

The correlation between XAR and DIA shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XAR и DIA

Секторы
XAR
DIA

Промышленность

95.8%
18.9%

Сырьевые материалы

3.1%
3.9%

Технологии

1.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

26.7%

Здравоохранение

-

13.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
95.8%
DIA
18.9%

Сырьевые материалы

XAR
3.1%
DIA
3.9%

Технологии

XAR
1.0%
DIA
16.1%

Коммуникационные услуги

XAR

-

DIA
5.2%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

DIA
10.3%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

DIA
3.9%

Энергетика

XAR

-

DIA
1.9%

Финансовые услуги

XAR

-

DIA
26.7%

Здравоохранение

XAR

-

DIA
13.2%

Недвижимость

XAR

-

DIA

-

Коммунальные услуги

XAR

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

XAR vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XAR c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XARDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.00

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.86

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.56

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

9.92

-5.42

XAR vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAR и DIA

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-51.87%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-9.76%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-15.95%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-20.76%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-36.70%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

0.00%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-7.10%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

2.52%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и DIA

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

4.16%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

9.99%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.02%

12.53%

+16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

14.85%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

17.54%

+7.35%

Сравнение комиссий XAR и DIA

XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и DIA

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DIA в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.32%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.29%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and DIA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.41%) compared to DIA (4.16%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, XAR leads with 17.90% vs 13.51% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 17.90% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

DIA has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.29% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while DIA is Large Cap Blend Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор