PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WY с RYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WY с RYN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WY (Weyerhaeuser Company) and RYN (Rayonier Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, WY returned 1.48%/yr vs 2.40%/yr for RYN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WY и RYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyerhaeuser Company (WY) и Rayonier Inc. (RYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WY показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у RYN с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям RYN по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.40% соответственно.

WY

1 день
0.33%
1 месяц
3.99%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.86%
1 год
-2.86%
3 года*
-2.67%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
1.48%

RYN

1 день
0.14%
1 месяц
1.55%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.86%
1 год
-4.50%
3 года*
-4.86%
5 лет*
-5.61%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WY и RYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WY
Weyerhaeuser Company		4.19%-13.05%-16.61%18.04%-20.44%26.92%13.04%45.57%-35.46%21.60%
RYN
Rayonier Inc.		-2.07%-12.01%-13.30%5.76%-15.80%41.56%-6.47%22.65%-9.70%23.06%

Correlation

The correlation between WY and RYN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г.

0.58

The correlation between WY and RYN shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WY:

$0.73

RYN:

$2.11

Коэффициент P/E

WY:

33.40

RYN:

9.91

Коэффициент P/S

WY:

1.92

RYN:

5.65

Общая выручка (12 мес.)

WY:

$6.92B

RYN:

$678.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

WY:

$928.00M

RYN:

$185.84M

EBITDA (12 мес.)

WY:

$999.00M

RYN:

$141.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weyerhaeuser Company

Rayonier Inc.

Часто сравнивают с WY:
WY с IPWY с LANDWY с WFGWY с IRMWY с HASIWY с SPYWY с JWN
Часто сравнивают с RYN:
RYN с PCHRYN с VOORYN с VICIRYN с WPLCXRYN с EQIXRYN с QQQERYN с PKG

Доходность на риск

WY vs. RYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WY
Ранг доходности на риск WY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RYN
Ранг доходности на риск RYN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WY c RYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Rayonier Inc. (RYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WYRYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.17

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-0.07

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.18

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

-0.33

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WY vs. RYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WY на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа RYN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WY и RYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WYRYNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.26

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WY и RYN

Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки RYN в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и RYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WYRYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-53.16%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-24.61%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.98%

-33.93%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.02%

-45.30%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-49.84%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.50%

-41.29%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-15.46%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

13.85%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WY и RYN

Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Rayonier Inc. (RYN) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WYRYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.64%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

18.32%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

26.26%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

25.59%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.18%

28.54%

+3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WY и RYN

Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности RYN в 6.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYN
Rayonier Inc.		6.82%6.65%12.03%4.01%3.41%2.68%3.68%3.30%3.83%3.16%3.76%4.50%
WY
Weyerhaeuser Company		2.57%3.55%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WY и RYN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Rayonier Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.73B
276.80M
(WY) Общая выручка
(RYN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WY и RYN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weyerhaeuser Company и Rayonier Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
18.4%
16.8%
Активы портфеля
WY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

RYN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.50M при выручке в 276.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

WY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

RYN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.70M при выручке в 276.80M, что соответствует операционной рентабельности -16.5%.

WY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

RYN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в -91.30M при выручке в 276.80M, что соответствует чистой рентабельности -33.0%.

Часто задаваемые вопросы

WY and RYN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WY has higher volatility (7.18%) compared to RYN (6.64%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs RYN's -53.16%.

WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WY и RYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор