Сравнение WY с WFG
WY (Weyerhaeuser Company) and WFG (West Fraser Timber Co Ltd) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while WFG operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, WY returned 1.57%/yr vs 8.35%/yr for WFG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и WFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у WFG с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям WFG по среднегодовой доходности: 1.57% против 8.35% соответственно.
WY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 1.57%
WFG
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 12.51%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- -8.23%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам WY и WFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 5.17% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
WFG West Fraser Timber Co Ltd | 10.49% | -28.08% | 2.80% | 20.26% | -22.82% | 49.57% | 47.93% | -8.82% | -19.45% | 73.52% |
Correlation
The correlation between WY and WFG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.32 |
Over the past year, WY and WFG have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
WFG:
-$19.47
WY:
1.93
WFG:
0.84
WY:
$6.92B
WFG:
$6.31B
WY:
$928.00M
WFG:
-$205.25M
WY:
$999.00M
WFG:
-$89.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. WFG — Ранг доходности на риск
WY
WFG
Сравнение WY c WFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и West Fraser Timber Co Ltd (WFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WY | WFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.33 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.57 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WY | WFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.21 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WY и WFG
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки WFG в -83.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и WFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | WFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -83.25% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -25.37% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -41.68% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -41.68% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -78.66% | +16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.88% | -31.64% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -30.92% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 14.51% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и WFG
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.20%, в то время как у West Fraser Timber Co Ltd (WFG) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | WFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 9.27% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 23.49% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 31.82% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 33.97% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 39.92% | -7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и WFG
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности WFG в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFG West Fraser Timber Co Ltd | 1.91% | 2.09% | 1.61% | 1.40% | 2.03% | 0.59% | 0.93% | 1.37% | 1.15% | 0.41% | 0.79% | 0.74% |
WY Weyerhaeuser Company | 2.55% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и WFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и West Fraser Timber Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и WFG
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
WFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Fraser Timber Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 23.38M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 1.3%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
WFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Fraser Timber Co Ltd сообщила об операционной прибыли в -288.80M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности -15.7%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
WFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Fraser Timber Co Ltd сообщила о чистой прибыли в -258.55M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.
Часто задаваемые вопросы
WY and WFG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFG has higher volatility (9.27%) compared to WY (7.20%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs WFG's -83.25%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и WFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор