PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WY и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyerhaeuser Company (WY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
919.49%
1,966.50%
WY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WY:

-0.93

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

WY:

-1.26

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

WY:

0.86

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

WY:

-0.74

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

WY:

-1.83

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

WY:

12.49%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

WY:

24.57%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

WY:

-72.53%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WY:

-31.05%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, WY показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.95% против 11.25% соответственно.


WY

С начала года

-6.06%

1 месяц

-14.50%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-22.16%

5 лет

15.51%

10 лет

1.95%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WY, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WY: -0.93
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино WY, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WY: -1.26
SPY: -0.02
Коэффициент Омега WY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WY: 0.86
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара WY, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WY: -0.74
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина WY, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WY: -1.83
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа WY на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
-0.09
WY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WY и SPY

Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SPY в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WY
Weyerhaeuser Company
3.08%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WY и SPY

Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.05%
-17.32%
WY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности WY и SPY

Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
9.29%
WY
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab