PortfoliosLab logo
Сравнение WY с BDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WY и BDN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WY и BDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyerhaeuser Company (WY) и Brandywine Realty Trust (BDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,890.03%
40.42%
WY
BDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WY:

-0.75

BDN:

-0.01

Коэф-т Сортино

WY:

-0.99

BDN:

0.23

Коэф-т Омега

WY:

0.89

BDN:

1.03

Коэф-т Кальмара

WY:

-0.56

BDN:

-0.01

Коэф-т Мартина

WY:

-1.96

BDN:

-0.03

Индекс Язвы

WY:

10.03%

BDN:

16.94%

Дневная вол-ть

WY:

26.14%

BDN:

36.72%

Макс. просадка

WY:

-72.53%

BDN:

-97.00%

Текущая просадка

WY:

-34.85%

BDN:

-61.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WY:

$18.51B

BDN:

$699.48M

EPS

WY:

$0.54

BDN:

-$1.20

Коэффициент PEG

WY:

1.27

BDN:

14.94

Коэффициент P/S

WY:

2.60

BDN:

2.23

Коэффициент P/B

WY:

1.89

BDN:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

WY:

$5.33B

BDN:

$500.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

WY:

$1.08B

BDN:

$305.01M

EBITDA (12 мес.)

WY:

$1.02B

BDN:

-$302.13M

Доходность по периодам

С начала года, WY показывает доходность -11.25%, что значительно выше, чем у BDN с доходностью -23.42%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: 1.37% против -5.70% соответственно.


WY

С начала года

-11.25%

1 месяц

-15.67%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-19.02%

5 лет

8.72%

10 лет

1.37%

BDN

С начала года

-23.42%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-17.21%

1 год

3.57%

5 лет

-7.74%

10 лет

-5.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WY и BDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

BDN
Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WY c BDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WY: -0.75
BDN: -0.01
Коэффициент Сортино WY, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WY: -0.99
BDN: 0.23
Коэффициент Омега WY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WY: 0.89
BDN: 1.03
Коэффициент Кальмара WY, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WY: -0.56
BDN: -0.01
Коэффициент Мартина WY, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WY: -1.96
BDN: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа WY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BDN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WY и BDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.01
WY
BDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WY и BDN

Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BDN в 14.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WY
Weyerhaeuser Company
3.26%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%
BDN
Brandywine Realty Trust
14.89%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%

Просадки

Сравнение просадок WY и BDN

Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что меньше максимальной просадки BDN в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и BDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.85%
-61.11%
WY
BDN

Волатильность

Сравнение волатильности WY и BDN

Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 13.24%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
15.08%
WY
BDN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WY и BDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию