PortfoliosLab logo
Сравнение WY с HASI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WY и HASI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WY и HASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyerhaeuser Company (WY) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.78%
321.55%
WY
HASI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WY:

-0.75

HASI:

0.09

Коэф-т Сортино

WY:

-0.99

HASI:

0.43

Коэф-т Омега

WY:

0.89

HASI:

1.06

Коэф-т Кальмара

WY:

-0.56

HASI:

0.06

Коэф-т Мартина

WY:

-1.96

HASI:

0.24

Индекс Язвы

WY:

10.03%

HASI:

14.78%

Дневная вол-ть

WY:

26.14%

HASI:

41.72%

Макс. просадка

WY:

-72.53%

HASI:

-76.94%

Текущая просадка

WY:

-34.85%

HASI:

-56.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WY:

$18.51B

HASI:

$3.03B

EPS

WY:

$0.54

HASI:

$1.62

Коэффициент P/E

WY:

45.94

HASI:

15.48

Коэффициент PEG

WY:

1.38

HASI:

0.78

Коэффициент P/S

WY:

2.61

HASI:

21.64

Коэффициент P/B

WY:

1.85

HASI:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

WY:

$5.66B

HASI:

$302.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

WY:

$1.42B

HASI:

$239.75M

EBITDA (12 мес.)

WY:

$1.21B

HASI:

$57.89B

Доходность по периодам

С начала года, WY показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям HASI по среднегодовой доходности: 1.51% против 8.45% соответственно.


WY

С начала года

-11.25%

1 месяц

-16.15%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-17.95%

5 лет

7.59%

10 лет

1.51%

HASI

С начала года

-5.15%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

-24.29%

1 год

2.23%

5 лет

2.48%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WY и HASI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WY c HASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WY: -0.75
HASI: 0.09
Коэффициент Сортино WY, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WY: -0.99
HASI: 0.43
Коэффициент Омега WY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WY: 0.89
HASI: 1.06
Коэффициент Кальмара WY, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WY: -0.56
HASI: 0.06
Коэффициент Мартина WY, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WY: -1.96
HASI: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа WY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа HASI равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WY и HASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.09
WY
HASI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WY и HASI

Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности HASI в 6.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WY
Weyerhaeuser Company
3.26%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.64%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%

Просадки

Сравнение просадок WY и HASI

Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что меньше максимальной просадки HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и HASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.85%
-56.11%
WY
HASI

Волатильность

Сравнение волатильности WY и HASI

Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 13.24%, в то время как у Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
14.79%
WY
HASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WY и HASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию