PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYN с EPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RYN с EPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYN (Rayonier Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RYN in REIT - Specialty, EPR in REIT - Retail. Over the past 10 years, RYN returned 2.39%/yr vs 3.55%/yr for EPR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYN и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayonier Inc. (RYN) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYN показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции RYN уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: 2.39% против 3.55% соответственно.

RYN

1 день
0.43%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.59%
1 год
-4.74%
3 года*
-4.48%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
2.39%

EPR

1 день
-0.32%
1 месяц
0.84%
С начала года
15.69%
6 месяцев
11.86%
1 год
7.58%
3 года*
17.72%
5 лет*
8.92%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYN и EPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYN
Rayonier Inc.		-1.65%-12.01%-13.30%5.76%-15.80%41.56%-6.47%22.65%-9.70%23.06%
EPR
EPR Properties		15.69%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%

Correlation

The correlation between RYN and EPR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1997 г.

0.46

Over the past year, the correlation between RYN and EPR has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYN:

$5.38B

EPR:

$4.30B

EPS

RYN:

$2.11

EPR:

$3.55

Коэффициент P/E

RYN:

9.96

EPR:

15.83

Коэффициент PEG

RYN:

0.77

EPR:

0.34

Коэффициент P/S

RYN:

5.67

EPR:

6.14

Коэффициент P/B

RYN:

1.01

EPR:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

RYN:

$678.37M

EPR:

$700.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

RYN:

$185.84M

EPR:

$568.77M

EBITDA (12 мес.)

RYN:

$141.97M

EPR:

$582.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayonier Inc.

EPR Properties

Часто сравнивают с RYN:
RYN с WYRYN с PCHRYN с VOORYN с VICIRYN с WPLCXRYN с EQIXRYN с QQQE
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

RYN vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYN
Ранг доходности на риск RYN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYN c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYNEPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.34

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.62

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.39

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

0.77

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYN vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYN и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYNEPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.34

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.34

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RYN и EPR

Максимальная просадка RYN за все время составила -53.16%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и EPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYNEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.16%

-82.02%

+28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-19.51%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.93%

-19.51%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-35.63%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.84%

-82.02%

+32.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.04%

-5.59%

-35.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-16.59%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

9.80%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RYN и EPR

Rayonier Inc. (RYN) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что RYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYNEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.93%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

16.31%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

22.24%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

26.15%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.53%

42.43%

-13.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYN и EPR

Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности EPR в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		6.38%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
RYN
Rayonier Inc.		6.79%6.65%12.03%4.01%3.41%2.68%3.68%3.30%3.83%3.16%3.76%4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYN и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rayonier Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
276.80M
181.25M
(RYN) Общая выручка
(EPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RYN и EPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rayonier Inc. и EPR Properties.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
16.8%
99.8%
Активы портфеля
RYN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.50M при выручке в 276.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

RYN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.70M при выручке в 276.80M, что соответствует операционной рентабельности -16.5%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

RYN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в -91.30M при выручке в 276.80M, что соответствует чистой рентабельности -33.0%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

RYN and EPR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYN has higher volatility (6.64%) compared to EPR (4.93%). In terms of maximum drawdown, RYN dropped -53.16% vs EPR's -82.02%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYN и EPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор