Сравнение RYN с EPR
RYN (Rayonier Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RYN returned 2.69%/yr vs 3.39%/yr for EPR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYN и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYN показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 28.93%. За последние 10 лет акции RYN уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: 2.69% против 3.39% соответственно.
RYN
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- -5.80%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -4.68%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- 2.69%
EPR
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 17.43%
- С начала года
- 28.93%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам RYN и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | 4.90% | -12.01% | -13.30% | 5.76% | -15.80% | 41.56% | -6.47% | 22.65% | -9.70% | 23.06% |
EPR EPR Properties | 28.93% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Correlation
The correlation between RYN and EPR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1997 г. | 0.46 |
The correlation between RYN and EPR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RYN:
$3.43B
EPR:
$4.76B
RYN:
$2.02
EPR:
$3.55
RYN:
10.97
EPR:
17.54
RYN:
0.85
EPR:
0.38
RYN:
6.25
EPR:
6.81
RYN:
1.06
EPR:
2.06
RYN:
$678.37M
EPR:
$700.22M
RYN:
$185.84M
EPR:
$568.77M
RYN:
$141.97M
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYN vs. EPR — Ранг доходности на риск
RYN
EPR
Сравнение RYN c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYN | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.54 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.29 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYN и EPR
Максимальная просадка RYN за все время составила -53.16%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYN | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | -82.02% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -19.51% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.93% | -19.51% | -14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -35.63% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.84% | -82.02% | +32.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.11% | 0.00% | -37.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -16.53% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 8.90% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYN и EPR
Rayonier Inc. (RYN) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что RYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYN | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.04% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 17.21% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 22.71% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 26.04% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 42.47% | -13.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYN и EPR
Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности EPR в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.78% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
RYN Rayonier Inc. | 6.39% | 6.65% | 12.03% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYN и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rayonier Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYN и EPR
RYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.50M при выручке в 276.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
RYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.70M при выручке в 276.80M, что соответствует операционной рентабельности -16.5%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
RYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в -91.30M при выручке в 276.80M, что соответствует чистой рентабельности -33.0%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
RYN and EPR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYN has higher volatility (7.05%) compared to EPR (6.04%). In terms of maximum drawdown, RYN dropped -53.16% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYN и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор