PortfoliosLab logo
Сравнение WY с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WY и IRM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WY и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyerhaeuser Company (WY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.49%
7,352.21%
WY
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WY:

-0.75

IRM:

0.54

Коэф-т Сортино

WY:

-0.99

IRM:

0.88

Коэф-т Омега

WY:

0.89

IRM:

1.12

Коэф-т Кальмара

WY:

-0.56

IRM:

0.46

Коэф-т Мартина

WY:

-1.96

IRM:

1.12

Индекс Язвы

WY:

10.03%

IRM:

16.02%

Дневная вол-ть

WY:

26.14%

IRM:

32.96%

Макс. просадка

WY:

-72.53%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

WY:

-34.85%

IRM:

-30.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WY:

$18.51B

IRM:

$25.87B

EPS

WY:

$0.54

IRM:

$0.61

Коэффициент P/E

WY:

45.94

IRM:

143.80

Коэффициент PEG

WY:

1.38

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

WY:

2.61

IRM:

4.21

Коэффициент P/B

WY:

1.85

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

WY:

$5.66B

IRM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

WY:

$1.42B

IRM:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

WY:

$1.21B

IRM:

$1.94B

Доходность по периодам

С начала года, WY показывает доходность -11.25%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -15.78%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 1.51% против 16.24% соответственно.


WY

С начала года

-11.25%

1 месяц

-16.15%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-17.95%

5 лет

7.59%

10 лет

1.51%

IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.49%

5 лет

36.08%

10 лет

16.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WY и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WY c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WY: -0.75
IRM: 0.54
Коэффициент Сортино WY, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WY: -0.99
IRM: 0.88
Коэффициент Омега WY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WY: 0.89
IRM: 1.12
Коэффициент Кальмара WY, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WY: -0.56
IRM: 0.46
Коэффициент Мартина WY, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WY: -1.96
IRM: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа WY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WY и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.54
WY
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WY и IRM

Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что сопоставимо с доходностью IRM в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WY
Weyerhaeuser Company
3.26%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.27%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок WY и IRM

Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.85%
-30.47%
WY
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности WY и IRM

Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 13.24%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
15.63%
WY
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WY и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию