PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WY с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WY и IRM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности WY и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyerhaeuser Company (WY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
671.04%
8,658.33%
WY
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WY:

-0.77

IRM:

2.16

Коэф-т Сортино

WY:

-1.02

IRM:

2.61

Коэф-т Омега

WY:

0.89

IRM:

1.37

Коэф-т Кальмара

WY:

-0.56

IRM:

2.92

Коэф-т Мартина

WY:

-1.42

IRM:

12.69

Индекс Язвы

WY:

11.94%

IRM:

4.64%

Дневная вол-ть

WY:

22.00%

IRM:

27.25%

Макс. просадка

WY:

-72.53%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

WY:

-28.29%

IRM:

-17.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WY:

$21.35B

IRM:

$32.31B

EPS

WY:

$0.73

IRM:

$0.36

Цена/прибыль

WY:

40.25

IRM:

305.81

PEG коэффициент

WY:

10.55

IRM:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

WY:

$7.19B

IRM:

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

WY:

$1.73B

IRM:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

WY:

$1.65B

IRM:

$2.36B

Доходность по периодам

С начала года, WY показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 54.47%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 1.11% против 17.00% соответственно.


WY

С начала года

-18.53%

1 месяц

-9.57%

6 месяцев

-4.02%

1 год

-17.56%

5 лет

1.93%

10 лет

1.11%

IRM

С начала года

54.47%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

19.77%

1 год

56.55%

5 лет

33.78%

10 лет

17.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WY c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.772.16
Коэффициент Сортино WY, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.022.61
Коэффициент Омега WY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.37
Коэффициент Кальмара WY, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.562.92
Коэффициент Мартина WY, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.4212.69
WY
IRM

Показатель коэффициента Шарпа WY на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WY и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.77
2.16
WY
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WY и IRM

Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности IRM в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WY
Weyerhaeuser Company
3.42%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%2.57%
IRM
Iron Mountain Incorporated
2.60%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%4.52%

Просадки

Сравнение просадок WY и IRM

Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.29%
-17.45%
WY
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности WY и IRM

Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 8.34%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.34%
10.40%
WY
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WY и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab