PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYN с QQQE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYN с QQQE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayonier Inc. (RYN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYN или QQQE.

Корреляция

Корреляция между RYN и QQQE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RYN и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayonier Inc. (RYN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYN:

-0.57

QQQE:

0.40

Коэф-т Сортино

RYN:

-0.62

QQQE:

0.71

Коэф-т Омега

RYN:

0.92

QQQE:

1.10

Коэф-т Кальмара

RYN:

-0.30

QQQE:

0.40

Коэф-т Мартина

RYN:

-1.25

QQQE:

1.39

Индекс Язвы

RYN:

9.75%

QQQE:

6.10%

Дневная вол-ть

RYN:

22.45%

QQQE:

21.78%

Макс. просадка

RYN:

-53.19%

QQQE:

-32.14%

Текущая просадка

RYN:

-37.11%

QQQE:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, RYN показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции RYN уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: 3.82% против 12.26% соответственно.

RYN

С начала года

-6.98%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-13.62%

1 год

-12.68%

3 года

-9.54%

5 лет

6.32%

10 лет

3.82%

QQQE

С начала года

6.23%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

4.48%

1 год

8.70%

3 года

14.78%

5 лет

13.00%

10 лет

12.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayonier Inc.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYN и QQQE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYN
Ранг риск-скорректированной доходности RYN, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYN c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYN на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYN и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYN и QQQE

Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности QQQE в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYN
Rayonier Inc.		12.18%11.26%4.01%3.41%2.68%3.68%3.30%3.83%3.16%3.76%4.50%6.38%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.67%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%

Просадки

Сравнение просадок RYN и QQQE

Максимальная просадка RYN за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYN и QQQE

Rayonier Inc. (RYN) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что RYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...