Сравнение RYN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayonier Inc. (RYN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RYN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | -2.40% | -12.01% | -13.30% | 5.76% | -15.80% | 41.56% | -6.47% | 22.65% | -9.70% | 23.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RYN показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RYN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.79% против 14.14% соответственно.
RYN
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -19.35%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -8.20%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 2.79%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYN vs. VOO — Ранг доходности на риск
RYN
VOO
Сравнение RYN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.01 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | 1.53 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.55 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.31 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.01 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.71 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.79 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между RYN и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYN и VOO
Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | 6.84% | 6.65% | 12.03% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RYN и VOO
Максимальная просадка RYN за все время составила -53.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | -33.99% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -11.98% | -13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -24.52% | -20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.84% | -33.99% | -15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.49% | -5.55% | -35.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -3.72% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 2.55% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYN и VOO
Rayonier Inc. (RYN) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.34% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 9.47% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 18.11% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 16.82% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 17.99% | +10.50% |