PortfoliosLab logo
Сравнение WY с IP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WY и IP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WY и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyerhaeuser Company (WY) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,909.09%
459.88%
WY
IP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WY:

-0.75

IP:

1.25

Коэф-т Сортино

WY:

-0.99

IP:

1.86

Коэф-т Омега

WY:

0.89

IP:

1.25

Коэф-т Кальмара

WY:

-0.56

IP:

1.26

Коэф-т Мартина

WY:

-1.96

IP:

5.43

Индекс Язвы

WY:

10.03%

IP:

7.90%

Дневная вол-ть

WY:

26.14%

IP:

34.39%

Макс. просадка

WY:

-72.53%

IP:

-93.18%

Текущая просадка

WY:

-34.85%

IP:

-20.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WY:

$18.51B

IP:

$24.99B

EPS

WY:

$0.54

IP:

$1.57

Коэффициент P/E

WY:

45.94

IP:

30.16

Коэффициент PEG

WY:

1.38

IP:

0.70

Коэффициент P/S

WY:

2.61

IP:

1.34

Коэффициент P/B

WY:

1.85

IP:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

WY:

$5.66B

IP:

$14.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

WY:

$1.42B

IP:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

WY:

$1.21B

IP:

$1.43B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WY показывает доходность -11.25%, а IP немного ниже – -11.28%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям IP по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.08% соответственно.


WY

С начала года

-11.25%

1 месяц

-16.15%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-17.95%

5 лет

7.59%

10 лет

1.51%

IP

С начала года

-11.28%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-0.89%

1 год

45.33%

5 лет

14.76%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WY и IP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

IP
Ранг риск-скорректированной доходности IP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WY c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WY: -0.75
IP: 1.25
Коэффициент Сортино WY, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WY: -0.99
IP: 1.86
Коэффициент Омега WY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WY: 0.89
IP: 1.25
Коэффициент Кальмара WY, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WY: -0.56
IP: 1.26
Коэффициент Мартина WY, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WY: -1.96
IP: 5.43

Показатель коэффициента Шарпа WY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа IP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WY и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
1.25
WY
IP

Дивиденды

Сравнение дивидендов WY и IP

Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности IP в 3.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WY
Weyerhaeuser Company
3.26%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%
IP
International Paper Company
3.89%3.42%5.09%5.31%10.38%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WY и IP

Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что меньше максимальной просадки IP в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.85%
-20.54%
WY
IP

Волатильность

Сравнение волатильности WY и IP

Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 13.24%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
17.40%
WY
IP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WY и IP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию