PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYN с WPLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYN с WPLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYN (Rayonier Inc.) is a stock, while WPLCX (WP Large Cap Income Plus Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by WP Trust. Over the past 10 years, RYN returned 2.40%/yr vs 8.14%/yr for WPLCX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYN и WPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayonier Inc. (RYN) и WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYN показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у WPLCX с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции RYN уступали акциям WPLCX по среднегодовой доходности: 2.40% против 8.14% соответственно.

RYN

1 день
0.14%
1 месяц
1.55%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.86%
1 год
-4.50%
3 года*
-4.86%
5 лет*
-5.61%
10 лет*
2.40%

WPLCX

1 день
0.76%
1 месяц
3.58%
С начала года
10.22%
6 месяцев
11.14%
1 год
27.13%
3 года*
19.97%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYN и WPLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYN
Rayonier Inc.		-2.07%-12.01%-13.30%5.76%-15.80%41.56%-6.47%22.65%-9.70%23.06%
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		10.22%16.54%19.35%25.92%-35.46%22.54%-22.55%52.10%-16.58%23.73%

Correlation

The correlation between RYN and WPLCX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2013 г.

0.43

Over the past year, the correlation between RYN and WPLCX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayonier Inc.

WP Large Cap Income Plus Fund

Часто сравнивают с RYN:
RYN с WYRYN с PCHRYN с VOORYN с VICIRYN с EQIXRYN с QQQERYN с PKG
Часто сравнивают с WPLCX:
WPLCX с RPXIXWPLCX с JEPIWPLCX с IPSAXWPLCX с SWLVXWPLCX с FBLEXWPLCX с GQHPXWPLCX с TILVX

Доходность на риск

RYN vs. WPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYN
Ранг доходности на риск RYN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WPLCX
Ранг доходности на риск WPLCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPLCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPLCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPLCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPLCX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPLCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYN c WPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYNWPLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.66

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.47

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.06

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

7.21

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYN vs. WPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYN на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа WPLCX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYN и WPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYNWPLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.66

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.20

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RYN и WPLCX

Максимальная просадка RYN за все время составила -53.16%, что меньше максимальной просадки WPLCX в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и WPLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYNWPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.16%

-66.21%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-13.68%

-10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.93%

-23.09%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-43.93%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.84%

-66.21%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.29%

-3.15%

-38.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-13.32%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.85%

3.91%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RYN и WPLCX

Rayonier Inc. (RYN) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что RYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYNWPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.41%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

14.32%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

16.97%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

25.97%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

32.16%

-3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYN и WPLCX

Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, тогда как WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYN
Rayonier Inc.		6.82%6.65%12.03%4.01%3.41%2.68%3.68%3.30%3.83%3.16%3.76%4.50%
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%0.74%2.41%0.11%2.56%0.18%0.19%

Часто задаваемые вопросы

RYN and WPLCX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYN has higher volatility (6.64%) compared to WPLCX (4.41%). In terms of maximum drawdown, RYN dropped -53.16% vs WPLCX's -66.21%.

WPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYN и WPLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор