Сравнение RYN с WPLCX
RYN (Rayonier Inc.) is a stock, while WPLCX (WP Large Cap Income Plus Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by WP Trust. Over the past 10 years, RYN returned 2.69%/yr vs 8.43%/yr for WPLCX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYN и WPLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYN показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у WPLCX с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции RYN уступали акциям WPLCX по среднегодовой доходности: 2.69% против 8.43% соответственно.
RYN
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- -5.80%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -4.68%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- 2.69%
WPLCX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 15.80%
- С начала года
- 17.78%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам RYN и WPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | 4.90% | -12.01% | -13.30% | 5.76% | -15.80% | 41.56% | -6.47% | 22.65% | -9.70% | 23.06% |
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 17.78% | 16.54% | 19.35% | 25.92% | -35.46% | 22.54% | -22.55% | 52.10% | -16.58% | 23.73% |
Correlation
The correlation between RYN and WPLCX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between RYN and WPLCX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYN vs. WPLCX — Ранг доходности на риск
RYN
WPLCX
Сравнение RYN c WPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYN | WPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.24 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.63 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYN и WPLCX
Максимальная просадка RYN за все время составила -53.16%, что меньше максимальной просадки WPLCX в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYN и WPLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYN | WPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | -66.21% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -13.68% | -10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.93% | -23.09% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -43.93% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.84% | -66.21% | +16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.11% | 0.00% | -37.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -13.22% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 4.00% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYN и WPLCX
Rayonier Inc. (RYN) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что RYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYN | WPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 4.47% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 14.95% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 17.36% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 25.97% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 32.09% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYN и WPLCX
Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, тогда как WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | 6.39% | 6.65% | 12.03% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% |
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
RYN and WPLCX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYN has higher volatility (7.05%) compared to WPLCX (4.47%). In terms of maximum drawdown, RYN dropped -53.16% vs WPLCX's -66.21%.
WPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYN и WPLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор