Сравнение WXET с DGP
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds. WXET is actively managed, while DGP is passively managed. Over the past year, WXET returned 19.70% vs 38.76% for DGP. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WXET charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности WXET и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 38.61%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью -10.32%.
WXET
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 8.92%
- 6 месяцев
- 28.49%
- С начала года
- 38.61%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.02%
DGP
- 1 день
- 8.41%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- -31.36%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 52.47%
- 5 лет*
- 31.48%
- 10 лет*
- 17.37%
- Всё время*
- 9.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.17M | $16.22M | $26.73M | |
| $313.36K | $377.51K | $441.07K |
Сравнение доходности по годам WXET и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 38.61% | -37.99% | -0.40% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -10.32% | 141.40% | -2.97% |
Correlation
The correlation between WXET and DGP is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. DGP — Ранг доходности на риск
WXET
DGP
Сравнение WXET c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 1.71 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и DGP
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -75.31% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | -47.59% | +16.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -40.33% | +11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.47% | -41.11% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 22.77% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и DGP
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.83% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.83% | 14.10% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.49% | 42.29% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.81% | 56.18% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 39.92% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 35.56% | +14.32% |
Сравнение комиссий WXET и DGP
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и DGP
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.71% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and DGP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.83%) compared to DGP (14.10%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs DGP's -75.31%.
On 1-year performance, DGP leads with 38.76% vs 19.70% for WXET. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGP has performed better with a 38.76% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for DGP.
They also come from different issuers: Teucrium and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.75% for DGP.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор