Сравнение WXET с DGP
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) — оба фонда категории Leveraged Commodities. WXET управляется активно, а DGP пассивно. За последний год WXET показал -12.17% против 92.64% у DGP. При корреляции 0.06 их движения в цене в значительной степени независимы. WXET взимает 0.95% в год против 0.75% у DGP.
Доходность
Сравнение доходности WXET и DGP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью 22.04%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 22.04%
- 6 месяцев
- 25.24%
- 1 год
- 92.64%
- 3 года*
- 64.68%
- 5 лет*
- 38.80%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение доходности по годам WXET и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -37.99% | -0.40% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 22.04% | 141.40% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между WXET и DGP составляет 0.05 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. DGP — Ранг доходности на риск
WXET
DGP
Сравнение WXET c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.73 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.13 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.82 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.69 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.73 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.31 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и DGP
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -75.31% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -36.58% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -18.80% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -41.19% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 10.63% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и DGP
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 15.43%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 23.41%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 23.41% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 47.84% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 54.17% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 38.40% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 34.97% | +10.46% |
Сравнение комиссий WXET и DGP
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и DGP
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |