Сравнение WXET с RSMV
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs 25.51% for RSMV. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и RSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у RSMV с доходностью 9.21%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSMV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и RSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -36.91% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 9.21% | 11.08% |
Correlation
The correlation between WXET and RSMV is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.08 |
The correlation between WXET and RSMV shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. RSMV — Ранг доходности на риск
WXET
RSMV
Сравнение WXET c RSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | RSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.52 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 13.47 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.15 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.04 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и RSMV
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки RSMV в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и RSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -17.58% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -7.27% | -28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -0.58% | -37.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -3.96% | -26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 1.90% | +21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и RSMV
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 4.39% | +17.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 9.67% | +30.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 11.94% | +38.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 14.52% | +34.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 14.52% | +34.00% |
Сравнение комиссий WXET и RSMV
И WXET, и RSMV имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и RSMV
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности RSMV в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and RSMV have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs RSMV's -17.58%.
On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs -15.09% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and RSMV have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.92% for RSMV.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while RSMV is Large Cap Growth Equities.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и RSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор