Сравнение WXET с SCO
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). WXET is actively managed, while SCO is passively managed. Over the past year, WXET returned 16.30% vs -57.90% for SCO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 53.02%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -63.25%.
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
Сравнение доходности по годам WXET и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -3.75% |
Correlation
The correlation between WXET and SCO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. SCO — Ранг доходности на риск
WXET
SCO
Сравнение WXET c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.80 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -1.45 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и SCO
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -99.80% | +51.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | -72.24% | +41.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -99.76% | +78.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -85.25% | +54.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 39.97% | -23.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и SCO
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 18.12%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 20.88% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 49.34% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.06% | 57.86% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 60.40% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 71.79% | -22.69% |
Сравнение комиссий WXET и SCO
И WXET, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и SCO
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and SCO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to WXET (18.12%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs SCO's -99.80%.
On 1-year performance, WXET leads with 16.30% vs -57.90% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 18.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 16.30% return vs -57.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for SCO.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор