Сравнение WXET с SCO
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). WXET is actively managed, while SCO is passively managed. Over the past year, WXET returned 19.70% vs -54.84% for SCO. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 38.61%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -60.59%.
WXET
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 8.92%
- 6 месяцев
- 28.49%
- С начала года
- 38.61%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.02%
SCO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- -50.78%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -54.84%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -39.42%
- 10 лет*
- -38.92%
- Всё время*
- -25.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $146.92M | $131.80M | $228.32M | |
| $313.36K | $377.51K | $441.07K |
Сравнение доходности по годам WXET и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 38.61% | -37.99% | -0.40% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -60.59% | 15.90% | -3.75% |
Correlation
The correlation between WXET and SCO is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. SCO — Ранг доходности на риск
WXET
SCO
Сравнение WXET c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.76 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -1.28 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и SCO
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -99.80% | +51.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | -72.24% | +41.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -99.74% | +71.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.47% | -85.29% | +54.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 42.96% | -29.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и SCO
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 21.83%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.83% | 24.86% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.49% | 50.94% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.81% | 59.89% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 60.44% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 71.91% | -22.03% |
Сравнение комиссий WXET и SCO
И WXET, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и SCO
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.71% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and SCO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (24.86%) compared to WXET (21.83%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs SCO's -99.80%.
On 1-year performance, WXET leads with 19.70% vs -54.84% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 21.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 19.70% return vs -54.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for SCO.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор