PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WXET с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WXET и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXET показывает доходность 53.02%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -63.25%.


WXET

1 день
-1.20%
1 месяц
23.90%
6 месяцев
50.80%
С начала года
53.02%
1 год
16.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCO

1 день
1.91%
1 месяц
-7.45%
6 месяцев
-61.02%
С начала года
-63.25%
1 год
-57.90%
3 года*
-32.51%
5 лет*
-39.94%
10 лет*
-38.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXET и SCO


2026 (YTD)20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
53.02%-37.99%-0.40%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-63.25%15.90%-3.75%

Correlation

The correlation between WXET and SCO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Wheat ETF

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

WXET vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WXET
Ранг доходности на риск WXET: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 1515
Ранг коэф-та Мартина

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXET c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WXETSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.82

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.80

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-1.45

+2.42

WXET vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXET на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXET и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WXET и SCO

Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и SCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WXETSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-99.80%

+51.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.76%

-72.24%

+41.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-99.76%

+78.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.74%

-85.25%

+54.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.78%

39.97%

-23.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WXET и SCO

Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 18.12%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WXETSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.12%

20.88%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

49.34%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.06%

57.86%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.10%

60.40%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.10%

71.79%

-22.69%

Сравнение комиссий WXET и SCO

И WXET, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WXET и SCO

Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
1.58%3.57%0.13%

Часто задаваемые вопросы


WXET and SCO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.88%) compared to WXET (18.12%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs SCO's -99.80%.

On 1-year performance, WXET leads with 16.30% vs -57.90% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 18.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WXET has performed better with a 16.30% return vs -57.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WXET and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for SCO.

WXET is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.

WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXET и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор