Сравнение WXET с SCO
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) — оба фонда категории Leveraged Commodities. WXET управляется активно, а SCO пассивно. За последний год WXET показал -12.17% против -56.85% у SCO. При корреляции -0.14 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Оба фонда взимают комиссию 0.95%.
Доходность
Сравнение доходности WXET и SCO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -56.81%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- 9.72%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- -56.81%
- 6 месяцев
- -56.81%
- 1 год
- -56.85%
- 3 года*
- -27.67%
- 5 лет*
- -41.54%
- 10 лет*
- -38.42%
Сравнение доходности по годам WXET и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -37.99% | -0.40% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -56.81% | 15.90% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между WXET и SCO составляет -0.18 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. SCO — Ранг доходности на риск
WXET
SCO
Сравнение WXET c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | -1.05 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -1.75 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.90 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.94 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -1.05 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.36 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и SCO
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и SCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -99.74% | +51.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -66.72% | +31.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -99.71% | +68.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -85.07% | +54.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 30.90% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и SCO
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 15.43%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 22.13%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 22.13% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 41.23% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 54.49% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 59.22% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 71.80% | -26.37% |
Сравнение комиссий WXET и SCO
И WXET, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и SCO
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |