PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WXET с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WXET и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXET показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -54.82%.


WXET

1 день
-0.76%
1 месяц
-18.59%
С начала года
19.98%
6 месяцев
12.65%
1 год
-12.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCO

1 день
6.91%
1 месяц
39.31%
С начала года
-54.82%
6 месяцев
-53.59%
1 год
-50.42%
3 года*
-30.70%
5 лет*
-37.00%
10 лет*
-36.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXET и SCO


2026 (YTD)20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
19.98%-37.99%-0.40%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-54.82%15.90%-3.75%

Correlation

The correlation between WXET and SCO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Wheat ETF

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

WXET vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WXET
Ранг доходности на риск WXET: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 66
Ранг коэф-та Мартина

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXET c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WXETSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.85

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.70

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-1.36

+0.71

WXET vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXET на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXET и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WXET и SCO

Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и SCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WXETSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-99.80%

+51.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-72.24%

+42.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.98%

-99.70%

+61.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-85.20%

+54.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.65%

37.18%

-18.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WXET и SCO

Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 11.83%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WXETSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

16.79%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.85%

47.69%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

56.35%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.06%

60.12%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.06%

71.90%

-23.84%

Сравнение комиссий WXET и SCO

И WXET, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WXET и SCO

Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
2.10%3.57%0.13%

Часто задаваемые вопросы


WXET and SCO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (16.79%) compared to WXET (11.83%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs SCO's -99.80%.

On 1-year performance, WXET leads with -12.10% vs -50.42% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WXET has performed better with a -12.10% return vs -50.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WXET and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

WXET has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for SCO.

WXET is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.

WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXET и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор