PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) Коэффициент Шарпа: -0.27

Коэффициент Шарпа WXET равен -0.27, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.27 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа WXET

Ранг коэффициента Шарпа WXET: 4.04
Вызывает опасения

WXET опережает 4.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция WXET на рынке

График показывает коэффициент Шарпа WXET относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.22 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.22 до 2.72
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.72 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.38+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.09 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Teucrium 2x Daily Wheat ETF с другими ETF в категории Leveraged Commodities, Agricultural Commodities за несколько временных периодов, показывая, как доходность WXET с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
OILUMicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN2.36
AGQProShares Ultra Silver1.93
UCOProShares Ultra Bloomberg Crude Oil1.81
DGPDB Gold Double Long Exchange Traded Notes1.59
UGLProShares Ultra Gold1.43
SHNYMicroSectors Gold 3X Leveraged ETN1.10
YGLDSimplify Gold Strategy PLUS Income ETF1.05
SOYBTeucrium Soybean Fund0.97
DBAInvesco DB Agriculture Fund0.57
PDBAInvesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF0.55
WXETTeucrium 2x Daily Wheat ETF-0.27

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа WXET во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда WXET стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore WXET risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

WXET Sortino Ratio